Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
15
empiryczną[Pytlarczyk2007].Winnychopracowaniach,np.[GongiSemmler
2006],przedstawiasięraczejmodeleodstronyteoretycznejwrazzichkalibra-
cją.Książka[Canova2006]zawierajedenogólnyrozdziałoDSGE,inne,jaknp.
[BaglianoiBertola2007]i[AddaiCooper2003],przedstawiająmodelerozwią-
zywanemetodamiprogramowaniadynamicznegoczymodelezczasemciągłym
[Caputo2005].Cząstkowezagadnieniaizałożeniależąceupodstawróżnych
modelirównowagiogólnejmożnaznaleźćwwielupublikacjachprezentują-
cychzaawansowanedynamicznemodelemakroekonomiczne,zktórychmożna
wymienićnp.:[HanseniSargent2013],[Walsh2003],[Turnovsky2000],[Taylor
iWoodfod1999],[MinfordiPeel2002],[Moore2007],[Shone2003],[Snowdon
iVane2005],[Stokey,LucasiPrescott1989],[Woodford2003],[Bardseniin.
2005],[Nelson2000]i[Patterson2000],jednaksątoraczejwysocespecjali-
styczneopracowania,zawierającekoncepcjeteoretyczne,bezichweryfikacji
empirycznejiomówieniametodszacowaniaparametrów.Wtymkontekście
niniejszapracałączywsobieelementyteoretyczne,związanezsamąkonstruk-
cjąmodeluiwyprowadzeniemrównaństrukturalnych,zaspektamiekonome-
trycznymi,krokpokrokuprzedstawiającproceduręestymacjiiweryfikacji
modelu,uzupełnionąwykorzystaniemmodelirównowagiogólnejwpołączeniu
zwektorowąautoregresją.
Opróczspecyfikacjizałożeńteoretycznychważnymzagadnieniemmeto-
dologicznymbyłymetodypołączeniazmiennychzdefiniowanychwmodelu
zdanymiempirycznymi,określanemianemekonometriimodelirównowagi
ogólnej[KydlandiPrescott1990].Stosowanewpraktycemetodyznajdywania
wartościparametrówbazujągłównienasprowadzonychdopostaciliniowejrów-
naniachstrukturalnych[Campbell1994].Pierwotnietechnikamiposzukiwania
odpowiednichichwartościbyłakalibracjastosowanastandardowowmodelo-
waniumakroekonomicznym.Analizazdolnościmodelikalibrowanychdoopisu
stylizowanychzależności,występującychwszeregachmakroekonomicznych
pochodzącychzgospodarkiUSA,wskazujenapotencjalneproblemyipotrzebę
stosowaniawpraktycemetodestymacjiparametrówstrukturalnych,również
zmożliwościąuwzględnieniadodatkowychinformacjipochodzącychzinnych
źródeł,m.in.opartychnabadaniachmikroekonomicznych:[Söderström,Söder-
lindiVredin2002],[KimiPagan1999]i[KydlandiPrescott1996].Oprócz
kalibracjiwykorzystywanotakżeprzybliżonetechnikiestymacji,któreustalały
wartościparametrówpominimalizacjiodległościwybranychfunkcjiodpowiedzi
nabodzieczmodelustrukturalnegoodanalogicznychwielkościwidentyfiko-
walnymmodeluwektorowejautoregresji,m.in.:[RotembergiWoodford1997],
[Schorfheide2000],[Murchison,RennisoniZhu2004],[Christiano,Eichenbaum
iEvans2005],[Blackiin.1997]i[Christiano,TrabandtiWalentin2010].Nieco
rzadziejstosowanometodęnajwiększejwiarygodności,zaproponowanądoesty-
macjikompletnegomodelurównowagiogólnejwpracy[LeeperiSims1994],
