Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
17
Negroiin.2007].Modelepołączonepowstaływwynikuposzukiwaniametod
uwzględnianiawmodelachwektorowejautoregresjiinformacjiwstępnych,
mającychzazadanieichpowiązaniezteoriąekonomiiipoprawieniewłasności.
Pierwotniepracedotycząceuwzględnianiainformacjiwstępnychwmodeluwek-
torowejautoregresjikoncentrowałysięnazastosowaniumodelistrukturalnych,
podbudowanychteoriąekonomii,dokonstrukcjirozkładówaprioridlajejpara-
metrów[IngramiWhiteman1994]bądźdoporównańwłasnościstatystycznych
makroekonomicznychszeregówczasowych[DeJong,IngramiWhiteman1996].
Modelestrukturalnedostarczałyporównywalnegorozkładuapriori,ocenia-
negowkategoriachzdolnościprognostycznejuzyskanejpostacipołączonej,jak
modelewektorowejautoregresji,wktórychparametrybyłytraktowaneapriori
jakogrupaniezależnychprocesówbłądzenialosowego(zob.[Doan,Litterman
iSims1983]i[Litterman1986]).Zapierwszypołączonymodelwektorowejauto-
regresjiirównowagiogólnejestymowanymetodąnajwiększejwiarygodności
możnauznaćtenzaproponowanywpracy[Ireland2004a],powstałypozdefi-
niowaniuprocesuautoregresyjnegodlawektorazakłóceńlosowychwrównaniu
obserwacjireprezentacjimodelurównowagiogólnejwprzestrzenistanów.Dalszy
rozwójmetodologiipolegałnakonstrukcjirozkładówprawdopodobieństwa,które
wsposóbformalnyłączyływnioskowanienapodstawiewektorowejautoregresji
zmodelamiposiadającymiuzasadnieniewteoriiekonomii.Technikitepozwo-
liłynaopracowaniemetodformalnegownioskowaniaoparametrachmodelu
równowagiogólnejnapodstawiewektorowejautoregresjiwmodelachpołą-
czonych.Zobecniepowstałychzastosowańpraktycznychpołączonychmodeli
wektorowejautoregresjiirównowagiogólnejmożnawymienićm.in.prace:[Lee,
MathesoniSmith2007],[LiuiGupta2008],[Oláyeni2009],[Hodge,Robinson
iStuart2008],[Watanabe2007],[ChowiMcNelis2010],[Adolfsoniin.2008b],
[Kolasa,RubaszekiSkrzypczyński2012]i[Brzoza-BrzezinaiKolasa2012].Idea
wnioskowaniawtychmodelachwywodzisięzpionierskichpraczzakresułącze-
niawmodelustatystycznymwiedzyspozapróbyiinformacjiniesionejprzez
obserwacjewrazzmetodamiichestymacji,m.in.takichjak[SimsiZha1998]
i[TheiliGoldberger1961].Koncepcjamodelipomocniczych,wtymprzypadku
wektorowejautoregresjinaśladującejrozwiązanieliniowejpostacimodelurówno-
wagiogólnej,jestzwiązanazbayesowskimimetodamiwnioskowanianiewprost
(indirectinference)[GallantiMcCulloch2009].Możliwejestrównieżrozpatry-
waniemodelupołączonegowkontekściebadańpoświęconychwykorzystywaniu
wektorowejautoregresjijakopunktuodniesieniadoempirycznychporównań
zmodelamiwywodzącymisięzteoriiekonomii.Modelewektorowejautoregresji
wswojejpodstawowejformiezostałyomówionewlicznychksiążkach,zktórych
wartowymienićm.in.[Lütkepohl2005]i[Juselius2003].
Standardemwartykułachnaukowychjestpublikacjazałożeńteoretycznych
modeli,finalnychrównańiwynikówempirycznych,bezzwróceniauwagina
