Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Estymacjaindeksuekstremalnego…
27
9.DziubdzielaW.,KopocińskiB.,Limitingpropertiesofthek-threcordvalues,„Zastosowania
Matematyki”,1976,nr15.
10.DziubdzielaW.,StachuraM.,WodeckaB.,Estymacjaindeksuekstremalnegoszeregówfinan-
sowychwoparciuorekordowezwroty,„Rolainformatykiwnaukachekonomicznychispo-
łecznych”,nr2,WyższaSzkołaHandlowa,Kielce2009.
11.DziubdzielaW.,StachuraM.,WodeckaB.,Extremevalueindexofleftandrighttails
forfinancialtimeseries,„ActaUniversitatisLodziensis,FoliaOeconomica”(pracaprzyjęta
dopublikacji).
12.EmbrechtsP.,KlüppelbergC.,MikoschT.,ModellingExtremalEventsforInsuranceand
Finance,4thcorrectedprinting,Springer-Verlag,BerlinHeilderberg2003.
13.Falk,M.,Hüsler,J.,Reiss,R.-D.:LawsofSmallNumbers:ExtremesandRareEvents,Birk-
häuser,Basel2004.
14.FisherR.A.,TippettL.H.C.,Limitingformsofthefrequencyofthelargestorsmallestmember
ofasample,„Proc.Camb.Philol.Soc.”1928,No.24.
15.FragaAlvesM.I.,deHaanL.,NevesC.,Atestprocedurefordetectingsuper-heavytails,
„J.Stat.Plan.Inference”2009,No.139(2).
16.FréchetM.,Surleloideprobabilitédel’écartmaximum,„Ann.Soc.Pol.Math.”1927,No.6.
17.GalambosJ.,TheAsymptoticTheoryofExtremeOrderStatistics,Krieger,Malabar,Florida
1987.
18.GençayR.,SelçukF.,ExtremevaluetheoryandValue-at-Risk:Relativeperformance
inemergingmarkets,„InternationalJournalofForecasting”2004,No.20.
19.GençayR.,SelçukF.,UlugülyağciA.,Highvolatility,thicktailsandextremevaluetheory
invalue-at-riskestimation,„Insurance:MathematicsandEconomics”2003,No.33.
20.GnedenkoB.V.,Surladistributionlimitedutermemaximumd’unesériealéatoire,„Ann.
Math.”1943,No.44.
21.GomesM.I.,eCastroL.C.,FragaAlvesM.I.,PestanaD.,StatisticsofextremesforIIDdata
andbreakthroughsintheestimationoftheextremevalueindex:LaurensdeHaanleadingcon-
tributions,„Extremes”2008,No.11.
22.MartinsM.J.,GomesM.I.,andNevesM.,AveragesofHillEstimators,„Sociedadde
EstadísticaeInvestigaciónOperativa-Test”2004,No.13(1).
23.NevzorovV.B.,Records:MathematicalTheory,Transl.Math.Monographs194,Amer.Math.
Soc.,Providence,RhodeIsland2001.
24.PanaretosJ.,TsourtiZ.,ExtremeValueIndexEstimatorsandSmoothingAlternatives:ACriti-
calReview,„StochasticMusings:PerspectivesFromThePioneersOfTheLate20thCentury”,
ed.J.Panaretos,LaurenceErlbaumPublisher,USA2003.
25.PickandsIIIJ.,Statisticalinferenceusingextremeorderstatistics,„Ann.Statist.”1975,No.3.
26.SegersJ.,GeneralizedPickandsestimatorsfortheextremevalueindex,„J.Statist.Plann.
Inference”2005,128.
27.TrzpiotG.(red.),Wielowymiarowemetodystatystycznewanalizieryzykainwestycyjnego,
PWE,Warszawa2009.
