Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
20
1.Metodyilościowewpraktycebadawczejinformatykiekonomicznej
fikacja,estymacja,ocenadopasowaniaorazewentualnamodyfikacja.Poniżej
omówimypokrótce,kolejno:identyfikację,estymacjęorazspecyfikację,zaś
ocenadopasowaniaimodyfikacjamodelusąprzedstawioneobszerniejwko-
lejnychpunktach1.2.3–1.2.4.
IdentyfikacjaWuproszczeniuwarunkiemidentyfikacjimodelujestodpo-
wiedniajegospecyfikacja,anieliczebnośćpróby,jakwprzypadkuwielu
innychmetodstatystycznych.ParametrymodeluSEMmogąbyćpodzielo-
nenanastępującetrzykategorie:ustalone,ograniczoneorazwolne.Esty-
macjipodlegająparametrywolne,którychwartościsąapriorinieznane.
Wartościparametrówustalonychsąznaneaprioriiniepodlegająestyma-
cji.Wartościparametrówograniczonychsąfunkcjąwartościinnychwolnych
parametrów.IdentyfikacjamodeluSEMsprowadzasiędoodpowiedzinapyta-
nie,czynapodstawieinformacjizawartychwmacierzywariancji-kowariancji
możliwejestjednoznaczneoszacowaniewartościparametrówmodelu.Wli-
teraturzeprzedmiotudefiniujesiętrzypoziomyidentyfikacjimodeluSEM:
modelnieidentyfikowany,modeljednoznacznieidentyfikowanyoraz
modelprzeidentyfikowany.ModeleSEMpowinnybyćprzeidentyfikowne;
liczbastopniswobodymodeliprzeidentyfikowanychjestwiększaodzera,zaś
dlamodelujednoznacznieidentyfikowanegowynosidokładnie0.
Identyfikacjamodeluniejestmożliwabeznałożeniaograniczeńnawie-
lezależnościokreślonychprzezmodelstrukturalnyipomiaru.Sformułowano
wielewarunkówidentyfikowalnościmodelirównaństrukturalnych–których
przeglądznaleźćmożnawpracyBollena(1989)iKonarskiego(2009)–nie
udałosięwszakżeopracowaćregułuniwersalnych.Regułykonieczneniegwa-
rantująidentyfikowalności,conajwyżejjąwykluczają,reguływystarczające
zkoleisąobarczonewielomadodatkowymiwarunkamiodnośniezałożeńmo-
delu.Regułat(t-rule)stanowi,żejeżeliliczbaniepowtórzonychelementów
macierzywariancji-kowariancjizmiennychobserwowalnych(S)jestmniejsza
odliczbywolnychparametrówmodelu(t),tomodelniejestidentyfikowalny.
RegułaobowiązujedlakażdegotypumodeluSEM,tyleżejesttylkoregułąko-
nieczną,aniewystarczającymwarunkiemidentyfikowalnościmodelu.Reguły
wystarczającesąbardziejskomplikowaneidotyczątylkopewnychklasmode-
li.Przykładowo,regułarekursywnaokreśla,żemodelrekursywny,tj.model,
wktórymmacierzBjesttrójkątna,amacierzwdiagonalna,jestidentyfiko-
walny(Bollen,1989,s.95–96).Regułaodnosisięwszakżewyłączniedoczęści
strukturalnejmodelulubdomodeluSEMzezmiennymimierzalnymi.Od-
dzielneregułydotycząmodelipomiaruimodelistrukturalnychzezmiennymi
ukrytymi(Bollen,1989,s.247is.332).
EstymacjamodeluSEM
Podstawowązależnościąmodelujestzależność
pomiędzymacierzamiwariancji-kowariancji:
Σ=Σ(ó)
(1.3)