Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1i4iTESTOWANIENORMALNOŚCIROZKłADU
19
KORZYSTANYWPRAKTYCEDOTESTOWANIAHIPOTEZYZEROWEJ
(
0IS
L=09PRZECIWALTERNATYWIE(
AIS
Lx0IROZKłAD
HIPOTEZAZEROWA
)
0|S
Li0
STATYSTYKITESTOWEJPOSTACI
T
>
SJESTASYMPTOTYCZNIE
l
STANDARDOWYNORMALNYIPOZWALATOWYLICZYć95-PROCENTOWEPRZEDZIAłYUFNOŚCI9
KTÓRENAWYKRESACHFUNKCJIAUTOKORELACJIZPRÓBYWCAłEJKSIążCEZAZNACZONE
SąPOZIOMYMILINIAMII
OGÓLNIEJ9JEŚLI(R
q
T)JESTSZEREGIEMSłABOSTACJONARNYMSPEłNIAJąCYMWARUNEK
r
t
i+
N
¤
ZF
iti
-
9GDZIEZ
0=19A(F
J)JESTGAUSSOWSKIMBIAłYMSZUMEM9TOS
>
LMA
ROZKłADASYMPTOTYCZNIENORMALNYZZEROWąŚREDNIąIWARIANCJą
DLAL>QI
T
1
¥
¦
¦
§
12
+
¤S9
i
i
q
1
2
i
´
µ
µ
¶
i
i
0
WIęCEJINFORMACJINATEMATROZKłADÓWASYMPTOTYCZNYCHWSPÓłCZYNNIKÓW
AUTOKORELACJIZPRÓBYMOżNAZNALEźćNAPRZYKłADWKSIążCEBROCKWELLAIDAVISA
(1991)I
PRZYBADANIACHZALEżNOŚCIPOMIęDZYDWOMARÓżNYMISZEREGAMIR
TIS
TWY-
ZNACZASIęICHKORELACJEZPRÓBYZOPÓźNIENIEMLIWIELKOŚCITESąOKREŚLONE
WZOREMI
>
S
rs
,()
l
i
¤
t
T
i
tl
1
¤
i+
(
T
r
t
1
(
-
r
t
r
-
)
2
r
)(
¤
t
T
i
s
1
tl
-
(
s
-
t
-
s
)
s
)
2
li4iTESTOWANIENORMALNOŚCIROZKłADU
JEDNOZPIERWSZYCHPYTAń9KTÓRESTAWIASIęPRZYANALIZIEWłASNOŚCISZEREGÓW
CZASOWYCH9DOTYCZYICHROZKłADÓWIDłUGOPRZYJMOWANE9NAOGÓłZEWZGLęDÓW
PRAKTYCZNYCH9WLITERATURZEFINANSOWEJZAłOżENIE9żESZEREGISTÓPZWROTUMAJą
ROZKłADNORMALNY9JESTZWYKLENIEPRAWDZIWEITESTOWANIENORMALNOŚCIROZKłADU
STÓPZWROTUJESTZWYKLETYLKOFORMALNOŚCIą9DLATEGOWBADANIACHFINANSOWYCH
STÓPZWROTUSTOSUJESIęPRZEWAżNIETYLKONAJPROSTSZE
TESTJARQUEoAs"ERY;
METODYSPRAWDZANIATEJWłASNOŚCIIOMAWIAMYTUDWIE
HIPOTEZAZEROWAl
ZNICHITESTJARQUE,AsBERYIWYKRESKWANTYL-KWANTYLI
ROZKłADJEST
ZAłÓżMY9żEMAMYCIąGOBSERWACJI(PRÓBę)R
19b9R
TI
NORMALNY
1ITESTJARQUE,AsBERY(1980)(NAJPOPULARNIEJSZYTESTNORMALNOŚCI)OPARTYJEST
NASTATYSTYCEI
JB
Ti
T
6
b
2
1
+
24
T
(
b
2
-
3
)
2
(1I3)
GDZIEIB
1JESTEMPIRYCZNYMWSPÓłCZYNNIKIEMSKOŚNOŚCII