Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych

Aleksandra Baszczyńska

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-8088-280-5

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania:

2016

Liczba stron:

200

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Baszczyńska, Aleksandra. Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych. Red. . Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, 200 s. ISBN 978-83-8088-280-5

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Baszczyńska, A.

T1 Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

PP Łódź

YR 2016

SN 978-83-8088-280-5

Bibliografia BibTex:

@Book{ 191552, author = "Baszczyńska, Aleksandra", editor = "", title = "Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego", year = "2016", address = "Łódź", isbn = "978-83-8088-280-5" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Baszczyńska, Aleksandra

ED -

TI - Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

CY - Łódź

PY - 2016

SN - 978-83-8088-280-5

ER -

Netografia (standard APA):

Baszczyńska, Aleksandra. Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych [baza danych online] Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 [dostęp: 06 09 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/parametr-wygladzania-w-estymacji-jadrowej-funkcji-gestosci-dla-aleksandra-baszczynska-191552.

zmienne losowe, parametr wygładzania, estymacja jądrowa, funkcje jądra

Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono metodę estymacji jąd...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-8088-280-5

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania:

2016

Liczba stron:

200

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Indeks oznaczeń i symboli7
Wprowadzenie11
1.1. Uwagi wstępne15
Rozdział 1. Estymacja nieparametryczna funkcji gęstości15
1.2. Estymacja jądrowa funkcji gęstości26
1.3. Miary precyzji estymacji jądrowej funkcji gęstości38
1.4. Estymacja jądrowa pochodnych funkcji gęstości42
2.1. Uwagi wstępne47
Rozdział 2. Rodzaje funkcji jądra47
2.2. Klasyczne funkcje jądra49
2.3. Funkcje jądra wyższych rzędów55
2.4. Gładkie wielomianowe funkcje jądra57
2.5. Funkcje jądra o najmniejszej wariancji59
2.6. Funkcje jądra optymalne61
2.7. Kanoniczne funkcje jądra66
2.8. Asymetryczne sześcienne funkcje jądra70
2.9. Funkcje jądra stosowane w estymacji funkcji gęstości z ograniczonym nośnikiem71
3.1. Uwagi wstępne93
Rozdział 3. Metody wyboru parametru wygładzania93
3.2. Metody odwołania do rozkładu100
3.3. Metody kroswalidacyjne103
3.4. Metody podstawiania111
3.5. Inne metody wyboru parametru wygładzania113
3.6. Badanie własności wybranych metod wyboru parametru wygładzania114
3.7. Zastosowanie metody wyboru parametru wygładzania opartej na uogólnionej średniej harmonicznej w estymacji jądrowej funkcji gęstości149
4.1. Uwagi wstępne157
4.2. Produktowa i radialna funkcja jądra157
Rozdział 4. Parametr wygładzania w estymacji jądrowej wielowymiarowej funkcji gęstości157
4.3. Wybór macierzy parametrów wygładzania164
5.1. Uwagi wstępne167
Rozdział 5. Parametr wygładzania w zastosowaniach ekonomicznych estymacji jądrowej funkcji gęstości167
5.2. Analiza kondycji przedsiębiorstw168
5.3. Analiza wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych172
Zakończenie179
Literatura183
Smoothing Parametr in Kernel Density Estimation for Random Variables in Economic Researches. Summary191
Spis rysunków195
Spis tablic197
Od Redakcji199

Wprowadzenie

Uniwersalneajednocześnieskuteczneprocedurystatystycznestanowiąjedno

zpodstawowychnarzędziwszerokopojętychbadaniachekonomiczno-społecz-

nych.Potrzebastosowaniatakichprocedurjestściślezwiązanazcharakteremzja-

wiskdotyczącychwysokorozwiniętegospołeczeństwa,gdziestopieńróżnorod-

nościwszelkichaspektówjegofunkcjonowaniajestwysoki.

Wanalizachstatystycznychzwiązanychzezjawiskamiekonomicznymiszcze-

gólnąrolęodgrywająmetodynieparametryczne.Zapewniająuniwersalnośćze

względunabrakkoniecznościprzyjmowaniadodatkowychzałożeńdotyczących

rozkładówzmiennychlosowych.Założeniatakieniezawszebowiemsąspełnione,

cowwieluprzypadkachjestwyrazemszczególnegocharakteruanalizowanych

zmiennychekonomicznych-ichwyjątkowościiniepowtarzalności.Zatem,nie-

powszedniośćiincydentalnośćzmiennychekonomicznychwymuszaaplikację

takichmetod,dlaktórychobserwowanyjestszerokizakresstosowalności,przy

jednoczesnymbrakukoniecznościprzyjmowania,byćmoże,wątpliwychzałożeń.

Zdrugiejstronydobrewłasnościprocedurnieparametrycznychstanowiągwa-

rancjęskutecznościmetodnieparametrycznych.

Funkcjagęstościjestjednązpodstawowychcharakterystykzmiennejlosowej,stąd

nieparametryczneproceduryzwiązanezfunkcjągęstościodgrywającorazwiększą

rolęwanalizachzmiennychekonomicznych.Nieparametrycznaestymacjafunkcji

gęstościwwieluprzypadkachjestnietylkoprocedurąstanowiącąpunktwyjściado

dalszychszczegółowychanalizstatystycznychdotyczącychzmiennejlosowej,alesta-

nowirównieżniezwyklezwartąiwyczerpującąprocedurędostarczającąokreślone

spektruminformacjiowłasnościachzmiennejlosowej.Różnorodnośćrodzajówtego

podejściaoznacza,zjednejstrony,wykorzystaniewynikówestymacjifunkcjigęstości

dookreśleniawsposóbjednoznacznyklasyprocedurwykorzystywanychwdalszych

badaniachianalizachstatystycznych,zdrugiejzaśmożestanowićdocelowąikom-

pletnąproceduręstatystyczną.Jestzatemprocedurąstatystycznąobardzoogólnym

charakterze,jednocześniegwarantującszczegółowośćwynikówanaliz.

Jądrowaestymacjafunkcjigęstościjestprocedurąstosowanąwanalizachsta-

tystycznychnietylkodotyczącychzjawiskekonomicznych,alerównieżprzyrod-

Brak wyników

Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra