Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania

Dorota Witkowska

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-264-4737-2

DOI:

Wydawnictwo:

Wolters Kluwer Polska SA

Rok wydania:

2012

Liczba stron:

305

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Witkowska, Dorota. Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Red. . : Wolters Kluwer Polska SA, 2012, 305 s. ISBN 978-83-264-4737-2

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Witkowska, D.

T1 Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania

PB Wolters Kluwer Polska SA

YR 2012

SN 978-83-264-4737-2

Bibliografia BibTex:

@Book{ 66364, author = "Witkowska, Dorota", editor = "", title = "Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania", publisher = "Wolters Kluwer Polska SA", year = "2012", address = "", isbn = "978-83-264-4737-2" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Witkowska, Dorota

ED -

TI - Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania

PB - Wolters Kluwer Polska SA

CY -

PY - 2012

SN - 978-83-264-4737-2

ER -

Netografia (standard APA):

Witkowska, Dorota. Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania [baza danych online] : Wolters Kluwer Polska SA, 2012 [dostęp: 23 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/podstawy-ekonometrii-i-teorii-prognozowania-dorota-witkowska-66364.

ekonometria, podręcznik, teoria prognozowania, modele ekonometryczne, podręcznik biznes

Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy, takich jak: * modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do model...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-264-4737-2

DOI:

Wydawnictwo:

Wolters Kluwer Polska SA

Rok wydania:

2012

Liczba stron:

305

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

O autorce9
Słowo wstępne11
1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji13
Estymacja nieznanych parametrów13
Weryfikacja hipotez statystycznych16
Badanie współzależności zjawisk23
Miary korelacji24
Funkcja regresji27
Pytania kontrolne29
2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego30
Tablica 11. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka30
Etapy budowy modelu ekonometrycznego31
Metody doboru zmiennych do modelu32
Postać funkcyjna modelu37
Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych40
Identyfikacja modelu45
Estymacja parametrów modelu i j ego weryfikacja46
Rodzaje zmiennych46
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych53
Pytania kontrolne55
3. Metoda najmniejszych kwadratów56
Założenia modelu58
Szacowanie parametrów strukturalnych62
Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne73
Pytania kontrolne85
4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego86
Miary dopasowania93
Badanie istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą103
Testy diagnostyczne103
Badanie normalności składnika losowego114
Weryfikacja hipotezy o postaci funkcyjnej modelu118
Problem współliniowości121
Pytania kontrolne123
5. Niesferyczny czynnik zakłócający124
Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji125
Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego128
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów132
Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do modeli heteroskedastycznych135
Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w wypadku występowania autokorelacji rzędu pierwszego140
Pytania kontrolne143
6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych144
Dekompozycja szeregu czasowego145
Metody wygładzania szeregów czasowych161
Modele szeregów czasowych169
Modele autoregresji170
Modele średniej ruchomej171
Modele procesów niestacjonarnych173
Pytania kontrolne179
7. Prognozowanie180
Reguły prognozowania184
Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych187
Miary dokładności prognoz197
Błędy prognoz ex ante198
Błędy prognoz ex post201
Pytania kontrolne212
8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne213
Postacie modeli wielorównaniowych214
Klasyfikacja modeli wielorównaniowych224
Identyfikowalność modelu229
Estymacja modeli wielorównaniowych236
Pytania kontrolne249
Literatura cytowana i zalecana251
Zadania do samodzielnego rozwiązania253
Tablice statystyczne279
Tablica 1. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta281
Tablica 2. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego282
Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu x2284
Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,01286
Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,05288
Tablica 6. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,025290
Tablica 7. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,001292
Tablica 8. Wartości krytyczne rozkładu serii294
Tablica 9. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona296
Tablica 10. Współczynniki {an+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka297
Tablica 12. Rozkład X Kołmogorowa (graniczny)302

RECENZENT

PROFDRHABBOLESłAWBORKOWSKIJ3ZKOłAłóWNAOSPODARSTWAWIEJSKIEGO

WYDAWCA

JOANNADZWONNIK

REDAKTORPROWADZąCY

JANINABuREK

OPRACOWANIEREDAKCYJNE

BOGumIłANYPOWA

KOREKTA

ROBERT3ZYmAÎSKI

JOANNA(OłDYS

KOREKTAIłAMANIE

WWWIWYDAWNICTWOJAKIPL

PROJEKTGRAFICZNYOKłADKI

BARBARAWIDłAK

:DJęCIEWYKORZYSTANENAOKłADCE

PIOTRWITOSłAWSKI

ODDZIAłPOLSKICHWYDAWNICTWPROFESJONALNYCHSPIZOIOI200592006

ALLRIGHTSRESERVEDI

WYDANIEIII

ISBN978-83-264-3869-1

ISBNPDF-a:978-83-264-4737-2

WYDANEPRZEZl

WOLTERSKLUWERPOLSKASPIZOIOI

REDAKCJAKSIążEK

01-231WARSZAWA9ULIPłOCKA5A

TELI2253582009FAX225358135

E-MAILlKSIAZKI@WOLTERSKLUWERIPL

WWWIWOLTERSKLUWERIPL

KSIęGARNIAINTERNETOWAWWWIPROFINFOIPL

Brak wyników

Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra