Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Wstęp
Wliteraturzeekonomicznejdominująpraceprezentującerozwiązaniapro-
gnostyczneopartenamodelachekonometrycznychwpostacijednegorów-
naniastochastycznego.
Predykcjazmodeliwielorównaniowychbardzorzadkobyłaprzedmio-
temprzedstawieniawliteraturzeekonometrycznej.WXXwiekupojawiło
sięznaczącezainteresowaniemakromodelamiekonometrycznymi.Znane
wliteraturzemodeleowielurównaniachbyływwiększościprzypadków
układamirównańwspółzależnych9opisującymigłówniegospodarkinaro-
doweróżnychpaństw.
Makromodelesąopartenajczęściejnadanychwpostacirocznych
szeregówczasowych9którecharakteryzująsięÄgładkim´przebiegiem.
Wyjątkowozdarzająsięmakromodeleekonometryczneopartenadanych
kwartalnych.Wtakichprzypadkachdokładnośćopisukażdegozrównań
jestzazwyczajwysoka.Dominująbowiemprzypadkirównańempirycz-
nychowartościwspółczynnikazbieżnościR2napoziomiepowyżej09959
częstoosiągającewartość0999.Wtakiejsytuacjiniedostrzegasięewentu-
alnychrozbieżnościprognoz9uzyskiwanychzformyzredukowanej9poich
konfrontacjizwynikamipredykcjizrównańwformiestrukturalnejmo-
delu.Dlategoteżkonstruktorzyprognozniepodejmowalipróbyszerokie-
goopracowaniaprocedurbudowyprognozdlakażdejztrzechklasmodeli
owielurównaniach9czylimodeliprostych9rHkurHncyMnychorazukłDdów
równDĔwspółzDlHĪnych.Wprzypadkuukładówrównańwspółzależnych
dominowałowykorzystywanieformyzredukowanejdokonstrukcjipro-
gnozekonometrycznych.
