Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
Wstęp...............................................................9
1.Ryzykoinwestycyjnenarynkuakcji..................................15
1.1.Klasycznakoncepcjaryzykawnaukachekonomicznych.............17
1.2.Behawioralnakoncepcjaryzyka.................................23
1.3.Podziałryzykafinansowego–klasyczneinoweczynnikiryzyka.......28
2.WłasnościstatystycznestópzwrotuzakcjinotowanychnaGPW
wWarszawie.....................................................33
2.1.Stopazwrotuzakcjiijejogólnacharakterystyka...................35
2.2.Podstawowestatystykiopisowe.................................40
2.2.1.Podstawyteoretyczne....................................40
2.2.2.Wynikibadaniaempirycznego............................47
2.3.Weryfikacjahipotezyonormalnościistacjonarnościrozkładu.......55
2.3.1.Podstawyteoretyczne....................................55
2.3.2.Wynikibadaniaempirycznego............................58
2.4.Weryfikacjahipotezorównościśrednichiwariancji................61
2.4.1.Podstawyteoretyczne....................................61
2.4.2.Wynikibadaniaempirycznego............................63
2.5.Własnościstatystycznestópzwrotuzakcjiwpodzialenarynek
bykainiedźwiedzia...........................................67
2.5.1.Podstawyteoretyczne....................................67
2.5.2.Wynikibadaniaempirycznego............................69
3.JednowskaźnikowymodelSharpe’a..................................81
3.1.Ogólnapostaćiwłasnościmodelujednowskaźnikowego............83
3.2.Problemyodnoszącesiędoszacowaniaparametrubeta.............89
7
