Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.PODSTAWOWEZAGADNIENIAKALKULACJISKŁADKI
stwojegozajściaikwotastraty,tozbiórtychkwotwrazzfunkcją
prawdopodobieństwanatymzbiorzeokreślonąbędziemynazywaćry-
zykiem.Wjęzykurachunkuprawdopodobieństwanazywamy:
>możliwestanyrzeczy(przypadki)–zdarzeniamielementarnymi,
>zbiorytychstanów–zdarzeniami,
>funkcjęprzypisującązdarzeniomelementarnymkwoty–zmienną
losową,
>funkcjęprzypisującąkwotomprawdopodobieństwa–rozkładem
prawdopodobieństwazmiennejlosowej.
16
Takwięcryzykojesttutajrozumianejakozmiennalosowawyrażona
wjednostkachpieniężnych(wrazzeswymrozkłademprawdopodo-
bieństwa).Jeśliznanyjestrozkładprawdopodobieństwa,wtedy
wycenaryzykasprowadzasiędozagadnieniaprzypisaniazmiennejlo-
sowejekwiwalentuwpostaciustalonejkwoty.Przezekwiwalentro-
zumiesiętutajcenę,wzamianzaktórądanypodmiotmożedoko-
naćtransferuryzykanainnypodmiot(np.ubezpieczyciela–wtedy
wycenaryzykaprzybierapostaćkalkulacjiskładkiubezpieczeniowej).
Ponadto,wzakresproblematykiwycenyryzykawchodzązagadnie-
niazwiązanezrozpoznawaniemrozkładuprawdopodobieństwa
charakteryzującegodaneryzyko.
Przyjęteznaczeniesłowaryzyko,uwypuklającekosztowyaspekt
przypadkowychzdarzeń,zgadzasięzpotocznymznaczeniemtakich
określeńjak„ryzykoprzedwczesnejśmierci”czy„ryzykodługowiecz-
ności”.Niekryjesięwnichodpowiedźnapytanie,czylepiejżyć
krótko,długoczyśrednio.Wpierwszymprzypadkuchodzioutratę
możliwościpełnieniafunkcjiżywicielarodziny,wdrugimzaśoproblem
niewystarczającychoszczędnościzgromadzonychwokresieaktywności
zawodowej,apotrzebnychnautrzymaniewpodeszłymwieku.Wobu
jednakprzypadkachwpotocznymrozumieniusłowaryzykoniemieści
siędokładnesprecyzowaniewysokościtegokosztu.Zgodniezprzyjętą
tutajterminologiąryzykopodlegającewycenietonp.ubezpieczeniena
życiepoustaleniukwotyświadczeniapłatnegonawypadekśmiercilub
rentadożywotnia(odroczonadomomentuosiągnięciaodpowiedniego
wieku)poustaleniukwoticzęstotliwościwypłat.
Prawidłowawycenaryzykamaogromneznaczenieekonomiczne.
Umożliwiaonarzetelneprzeprowadzanierachunkuopłacalnościprzy
podejmowaniudecyzjiekonomicznych,którychskutkiczęstoprowa-
dządoograniczanialubzwiększaniaistniejącychzagrożeń,atakżedo
kreowanianowych.Wtymsensieinformacjaocenieryzykaczęstojest
użytecznanietylkodlatych,którzynatoryzykobędąnarażeniiktó-
rzywtejlubinnejformiedokonająjegotransferunainnepodmioty.
