Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.PODSTAWOWEZAGADNIENIAKALKULACJISKŁADKI
34
czywszystkichubezpieczycielioperującychnadanymrynku,tomoże
sięonautrzymać.Natomiastjeśliróżnicowanieskładekniejestza-
bronioneijedniubezpieczycieleopierająstawkinatrafniewycenio-
nychróżnicachmiędzyryzykami,ainnitegonierobią,uruchamiasię
mechanizmnegatywnejselekcji.Ryzykalepszeprzenosząsiędotych
ubezpieczycieli,którzyoferująimubezpieczenietaniej.Natomiastdla
ryzykgorszychtańszyjesttenubezpieczyciel,którynieodróżniając
wtaryfieryzyklepszychodgorszych,wszystkieobciążarównoskładką
przeciętną.Ponieważwportfelutakiegoubezpieczycielakoncentrują
sięryzykagorsze,więcponosionstratydopóty,dopókiniepodnie-
sieskładkidopoziomuadekwatnegodlaryzykgorszych.Zkoleiten
ubezpieczyciel,którydokonujetrafnejwycenyryzyk,jestodpornyna
zmianęstrukturyryzykwswoimportfeluiwobectegostratniepo-
nosi.Wrezultaciemechanizmkonkurencjisterujerynkiemwkierunku
punkturównowagi,wktórymryzykasąobciążaneskładkądlanich
adekwatną,uwzględniającąistotne(ipraktycznieobserwowalne)róż-
niceczynnikówryzyka.
Problemnieobserwowalnościniektórychistotnychczynnikówry-
zykamożnawpewnymstopniuominąćwtychubezpieczeniach,gdzie
typowajestkontynuacjaubezpieczeniaprzezwielelat.Polegatona
wyciągnięciukonsekwencjizzałożenia,iżcechabyciaryzykiemgor-
szymlublepszymjesttrwaławokresachwieloletnich.Wtedysystem
zniżeklubzwyżekmożnawiązaćzdotychczasowymprzebiegiemubez-
pieczenia.Wubezpieczeniachkomunikacyjnychtradycyjnieutrwaliły
sięsystemybonus-malus,polegającenaokreśleniuzasadprzechodzenia
ubezpieczonychzklasowyższejskładcedoklasoniższejskładcepo
rokubezszkodowym,izasadruchuwodwrotnąstronęporoku,wktó-
rymodnotowanoszkodę.Praktycyubezpieczeniowiskłonnisąwtakim
systemiedostrzegaćprzedewszystkimbodźceskłaniająceubezpieczo-
nychdotego,abyniezgłaszaliroszczeńwprzypadkuszkódoniskiej
wartości,zuwaginakonsekwencjewpostaciwyższejskładkiwprzy-
szłości.Nienegującznaczeniategozjawiska,trzebajednakstwierdzić,
iżsystemtakiumożliwiazróżnicowanieskładekpłaconychprzezubez-
pieczającychsię,stosowniedosystematycznychróżnicmiędzynimi
występujących,anieodzwierciedlonychpoprzezzastosowanezmienne
taryfowe.Stosującdoanalizysystemubonus-maluszasadyrachunku
prawdopodobieństwa,możnaobliczyć,iżubezpieczającysięoznacz-
nejskłonnościdopowodowaniawypadkówbędziewokresachwielolet-
nichzdużymprawdopodobieństwemprzypisywanydoklasowysokiej
składce,aubezpieczającysięoniewielkiejskłonnościdopowodowania
wypadkówbędzienaogółprzypisywanydoklaszprzeciwnegokrańca
tabeli.Wrezultaciewokresachwieloletnichryzykagorszeopłacają
