Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Juliusz Siedlecki, Piotr Paternek

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-7695-073-0

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok wydania:

2010

Liczba stron:

270

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych. Red. Siedlecki, Juliusz; Paternek, Piotr . Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, 270 s. ISBN 978-83-7695-073-0

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Siedlecki, J.

A2 Paternek, P.

T1 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PP Wrocław

YR 2010

SN 978-83-7695-073-0

Bibliografia BibTex:

@Book{ 5517, author = "", editor = "Siedlecki, Juliusz and Paternek, Piotr", title = "Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", year = "2010", address = "Wrocław", isbn = "978-83-7695-073-0" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Siedlecki, Juliusz

ED - Paternek, Piotr

TI - Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

CY - Wrocław

PY - 2010

SN - 978-83-7695-073-0

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Siedlecki, Juliusz; Paternek, Piotr. Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych [baza danych online] Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010 [dostęp: 05 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/wspolczesne-tendencje-rozwojowe-badan-operacyjnych-juliusz-siedlecki-piotr-5517.

sieci neuronowe, teoria chaosu, badania operacyjne, metody DEA

Prezentowana publikacja jest zbiorem tekstów zawierających rezultaty badań i prac naukowych młodych pracowników naukowych zajmujących się szeroko rozumianymi badaniami operacyjnymi. Teksty te w postaci referatów naukowych zostały przedstawione na ...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7695-073-0

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok wydania:

2010

Liczba stron:

270

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Przedmowa6
Aleksandra Anusik: Wpływ stochastycznych stóp procentowych na wycenę finansowych kontraktów futures8
Aleksandra Anusik: The influence of stochastic interest rates on pricing of financial futures17
Summaries17
Bogdan Ciupek: Działalność zakładu ubezpieczeń jako gra18
Bogdan Ciupek: Insurance company's activities as a game26
Krzysztof Dmytrów: Porównanie kilku podejść w modelowaniu zapasów z ograniczeniami poziomu obsługi27
Krzysztof Dmytrów: Comparison of several approaches in inventory models with service level constraints35
Renata Dudzińska-Baryła: Badanie zależności wybranych kryteriów oceny inwestycji w akcje36
Renata Dudzińska-Baryła: Research on relationships between selected criteria of shares investment valuation48
Agata Gluzicka: Miary koherentne i ich zastosowanie do analizy ryzyka portfela49
Agata Gluzicka: Coherent measures and their application to portfolio risk analysis60
Sebastian Gnat: Wykorzystanie modelowania decyzyjnego w problemie ustalania stawki podatku katastralnego61
Sebastian Gnat: The application of decision modeling to determining the property tax rate72
Dorota Górecka: Wykorzystanie metod wielokryterialnych w procesie oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z funduszy Unii Europejskiej73
Dorota Górecka: The utilization of multi-criteria methods in the process of evaluation and selection of applications for a project co-financed from the European Union funds88
Paweł Hanczar: Planowanie przewozów w warunkach strefowego systemu rozliczeń89
Paweł Hanczar: Transportation service planning in the zone tariff system97
Radosław Jadczak: Heurystyki i metaheurystyki w problemach VRP98
Radosław Jadczak: Heuristics and metaheuristics for the vehicle routing problem (VRP)109
Michał Jakubiak: Problemy alokacji towarów w magazynie110
Michał Jakubiak: The goods allocation problem in a warehouse118
Ilona Jankowska: Stochastyczna analiza właściwości rozwiązania liniowego zadania optymalizacyjnego119
Ilona Jankowska: Stochastic analysis of linear optimization problem's solution126
Marek Kośny, Piotr Peternek: Modelowanie preferencji na przykładzie przydziału studentów do grup administracyjnych127
Marek Kośny, Piotr Peternek: Preference modeling on the example of students' assignment to the specialization groups137
Bogumiła Krzeszowska, Tadeusz Trzaskalik, Ewa Nocoń: Zastosowanie algorytmów genetycznych do układania planów lekcji na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu138
Bogumiła Krzeszowska, Tadeusz Trzaskalik, Ewa Nocoń: The application of genetic algorithms in school timetabling on the example of the Elementary School no 5 in Olkusz149
Janusz Łyko: Optymalizacja preferencji150
Janusz Łyko: Optimalisation of preferences155
Arkadiusz Maciuk: Czynniki determinujące wielkość ośrodka akademickiego156
Arkadiusz Maciuk: Determinants of the academic centre's size165
Ewa Michalska: Dominacje stochastyczne a teoria perspektyw166
Ewa Michalska: Stochastic dominance and prospect theory173
Maciej Nowak, Tomasz Wachowicz: Ocena ofert negocjacyjnych za pomocą metody PROMETHEE174
Maciej Nowak, Tomasz Wachowicz: Scoring negotiation offers with PROMETHEE186
Marek Nowiński: Testowanie determinizmu w ekonomicznych szeregach czasowych187
Marek Nowiński: Testing economic time series for nonlinear determinism195
Anna Plich: Zastosowanie modelu logitowego do prognozowania kryzysów giełdowych na przykładzie New York Stock Exchange196
Anna Plich: The application of logit model in stock exchange crisis forecasting on the example of the New York Stock Exchange203
Artur Prędki: Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH204
Artur Prędki: The proposal of the uncertainty description using the DEA and FDH methods215
Agnieszka Przybylska-Mazur: Wpływ kryterium wyboru rzędu autoregresji wektorowej na dokładność prognozowania wskaźnika inflacji216
Agnieszka Przybylska-Mazur: The influence of choice criterion of autoregression rank for accuracy of inflation rate forecasting227
Paweł Rośczak: Wykorzystanie algorytmu genetycznego w generowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku walut228
Paweł Rośczak: The genetic algorithm application in the generation of investment decisions in the foreign exchange market238
Olena Sobotka: Zastosowanie relacji dominacji stochastycznej w warunkach niepełnej i dodatkowej informacji239
Olena Sobotka: The application of stochastic dominance to the decision problems under incomplete and additional information250
Grzegorz Tarczyński: Rozwiązywanie zagadnień klasyfikacyjnych z wykorzystaniem sieci bayesowskich251
Grzegorz Tarczyński: Solving clustering problems with Bayesian nets259
Krzysztof Targiel: Zastosowanie języków opisu problemów optymalizacyjnych w arkuszach kalkulacyjnych260
Krzysztof Targiel: On using optimization languages in spreadsheets269

PRACENAUKOWEUNIWERSYTETUEKONOMICZNEGOWEWROCŁAWIUnr108

Współczesnetendencjerozwojowebadańoperacyjnych

2010

AleksandraAnusik

UniwersytetŁódzki

WPŁYWSTOCHASTYCZNYCH

STÓPPROCENTOWYCHNAWYCENĘ

FINANSOWYCHKONTRAKTÓWFUTURES

Streszczenie:Wramachfinansowychkontraktówterminowychfuturesistotnymzagadnie-

niemjestichrzetelnawycena.Wtymceluwykorzystujesięróżnegorodzajumodele.Warty-

kulezbadano,jakiwpływnapoprawnośćwycenykontraktówfuturesmająstochastycznestopy

procentowe.Dokonanownimrównieżanalizywrażliwościwartościwybranychkontraktów

kupnaisprzedażynawprowadzanedomodelizakłócenia.Badaniaprzeprowadzononapod-

stawiedanychzaczerpniętychzgiełdyterminowejEurex

Słowakluczowe:kontraktyterminowefutures,stochastycznestopyprocentowe,giełdaEurex

1.Wstęp

Wodniesieniudofinansowychkontraktówterminowychfuturesistotnymzagad-

nieniemjestichrzetelnawycena.Wykorzystywanesądotegoróżnegorodzaju

modele.Wartykulepodjętopróbęzbadania,czyiewentualniejakiwpływnapo-

prawnośćwycenykontraktówfuturesmająstochastycznestopyprocentowe.Zo-

staniewnimdokonanaanalizawrażliwościwartościwybranychkontraktówkupna

isprzedażynawprowadzanedomodelizakłócenia.Badaniawykonanonapodsta-

wiedanychzaczerpniętychzgiełdyterminowejEurex.

2.Cenaiwartośćkontraktufutures

Futurestokontrakty,wktórychkontrahenciwdniurealizacjitransakcjimuszą

bezwarunkowowywiązaćsięzzawartejumowy.Sąoneinstrumentamiosyme-

trycznymryzyku(grąosumiezerowej),wktórychobiestronykontraktuprzyjmują

nasiebiekonkretnezobowiązania[Ladko1994,s.92].

Brak wyników

Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra