Wybrane metody ilościowe w finansach

Dorota Witkowska

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-8142-305-2

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania:

2023

Liczba stron:

374

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Witkowska, Dorota. Wybrane metody ilościowe w finansach. Red. . Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023, 374 s. ISBN 978-83-8142-305-2

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Witkowska, D.

T1 Wybrane metody ilościowe w finansach

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

PP Łódź

YR 2023

SN 978-83-8142-305-2

Bibliografia BibTex:

@Book{ 299672, author = "Witkowska, Dorota", editor = "", title = "Wybrane metody ilościowe w finansach", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego", year = "2023", address = "Łódź", isbn = "978-83-8142-305-2" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Witkowska, Dorota

ED -

TI - Wybrane metody ilościowe w finansach

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

CY - Łódź

PY - 2023

SN - 978-83-8142-305-2

ER -

Netografia (standard APA):

Witkowska, Dorota. Wybrane metody ilościowe w finansach [baza danych online] Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023 [dostęp: 03 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/wybrane-metody-ilosciowe-w-finansach-dorota-witkowska-299672.

analiza danych, wnioskowanie statystyczne, modelowanie ekonometryczne, Analiza wielowymiarowa, finansowe szeregi czasowe

W monografii przedstawiono wiele zagadnień związanych z prowadzeniem analiz finansowych za pomocą metod ilościowych. Walorem opracowania jest omówienie problemów, z jakimi spotykają się analitycy finansowi oraz prezentacja przykładów aplikacji róż...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-8142-305-2

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania:

2023

Liczba stron:

374

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp11
1.1. Podstawowe pojęcia15
Rozdział 1. Wprowadzenie do analizy danych15
1.2. Pomiar zjawisk, skale pomiarowe16
1.3. Metody pozyskiwania danych do badania, źródła danych20
1.4. Grupowanie i prezentacja zebranych danych24
1.5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa39
Rozdział 2. Analiza struktury danych51
2.1. Wskaźniki struktury52
2.2. Miary położenia54
2.3. Miary zróżnicowania59
2.4. Miary asymetrii i koncentracji67
3.1. Podstawowe pojęcia związane z estymacją nieznanych parametrów81
Rozdział 3. Metody wnioskowania statystycznego81
3.2. Estymacja podstawowych parametrów opisowych zbiorowości85
3.3. Wprowadzenie do weryfikacji hipotez statystycznych92
3.4. Weryfikacja hipotez dotyczących parametrów opisowych populacji97
4.1. Rozkład dwuwymiarowy109
Rozdział 4. Analiza współzależności zjawisk109
4.2. Występowanie współzależności111
4.3. Podstawowe miary korelacji dwóch cech mierzalnych i porządkowych116
4.4. Podstawowe miary współzależności dwóch cech niemierzalnych126
4.5. Analiza regresji136
Rozdział 5. Analiza dynamiki zjawisk147
5.1. Mierniki dynamiki148
5.2. Dekompozycja szeregu czasowego153
5.3. Metody wygładzania szeregów czasowych170
6.1. Sformułowanie modelu ekonometrycznego179
Rozdział 6. Modelowanie ekonometryczne179
6.2. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych183
6.3. Budowa modeli ekonometrycznych186
6.4. Rodzaje zmiennych w modelach ekonometrycznych192
6.5. Modele zmiennych jakościowych201
6.6. Modele szeregów czasowych211
Rozdział 7. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych219
7.1. Podstawowe pojęcia220
7.2. Sformalizowane metody prognozowania223
7.3. Błędy prognoz238
Rozdział 8. Elementy wielowymiarowej analizy statystycznej245
8.1. Podstawowe pojęcia246
8.2. Mierniki taksonomiczne248
8.3. Metody klasyfikacji266
8.4. Metody grupowania273
8.5. Metody doboru cech diagnostycznych275
9.1. Stopy zwrotu279
Rozdział 9. Metody badania finansowych szeregów czasowych279
9.2. Metody analizy własności szeregów stóp zwrotu282
9.3. Modele opisujące kształtowanie się stóp zwrotu288
9.4. Wykorzystanie metod statystycznych w analizach finansowych szeregów czasowych294
9.4.1. Analiza notowań wybranej spółki294
9.4.2. Analiza szeregu stóp zwrotu298
9.4.3. Modele wyceny aktywów kapitałowych307
10.1. Ocena zdolności kredytowej311
Rozdział 10. Analiza obiektów wielowymiarowych311
10.1.1. Analiza dyskryminacyjna315
10.1.2. Klasyfikacja bezwzorcowa322
10.1.3. Porównanie regresji logistycznej i modeli dyskryminacyjnych325
10.1.4. Porównanie regresji binarnej, bayesowskiej analizy dyskryminacyjnej329
10.1.5. Klasyfikacja indywidualnych kredytobiorców za pomocą drzew klasyfikacyjnych331
10.2. Ocena sytuacji finansowej spółek za pomocą mierników syntetycznych334
10.2.1. Opis danych336
10.2.2. Budowa mierników syntetycznych338
11.1. Dzieła sztuki jako przedmiot inwestycji alternatywnych341
Rozdział 11. Badanie zmian cen na rynku dóbr heterogenicznych341
11.2. Indeksy hedoniczne cen343
11.3. Hedoniczne indeksy cen obrazów najbardziej popularnych polskich malarzy346
11.3.1. Baza danych i wybór zmiennych hedonicznych347
11.3.2. Modele regresji hedonicznej353
11.3.3. Hedoniczne indeksy cen362
Zakończenie365
Literatura367