Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
3.6.InnepotencjalnezastosowaniaIPRO.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
119
122
3.7.Podsumowanie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40ZarządzanieryzykiemoperacyjnymzapomocąIPROopartychnaindeksach.
.
.
.
124
4.1.Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
124
4.2.Zarządzanieryzykiemoperacyjnymzapomocąinstrumentówpochodnych
4.2.opartychnaindeksie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
124
137
4.3.Konstrukcjaindeksówdlaryzykaoperacyjnego–propozycjeindeksów.
.
.
.
4.4.Konstrukcjainstrumentupochodnegoopartegonaindeksieryzyka
4.2.operacyjnego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
160
4.5.WycenaIPROopartychnaindeksieryzykaoperacyjnego–uwagi
4.2.wprowadzające.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
164
4.6.Aplikacjafinansowychinstrumentówpochodnychopartychnaindeksach
4.2.ryzykaoperacyjnego.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
170
172
4.7.Podsumowanie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50ZarządzanieryzykiemoperacyjnymzapomocąIPROopartychnaindeksach
–przykładyzastosowania.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
174
5.1.Wstęp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
174
175
5.2.IPROjakoelementsystemuzarządzaniaryzykiemoperacyjnym.
.
.
.
.
.
.
.
5.3.Przykładyzastosowaniainstrumentówpochodnychdozarządzaniaryzykiem
4.2.operacyjnym.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
175
176
183
184
5.4.Studiumprzypadków.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5.5.Ocenaefektywnościzabezpieczenia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5.6.Podsumowanie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60Zakończenieiwnioski.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
185
Załącznik10Analizaempiryczna.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
191
1.1.CharakterystykabazyOpRiskGlobalDatafirmySASInstitute.
.
.
.
.
.
.
.
.
191
1.2.Obliczeniawartościindeksówdlasektorafinansowegonapodstawiedanych
4.2.zBIS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
196
1.3.Studiumprzypadku–opiswybranychaspektówsystemuzarządzaniaryzykiem
4.2.operacyjnymwjednymbankuwPolsce.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
201
Załącznik20Terminologia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
204
Załącznik30Zasadykonstrukcjiindeksówgiełdowych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
207
3.1.Historiaindeksówgiełdowych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
207
208
210
212
3.2.Ogólneuwagiokonstrukcjiindeksówgiełdowych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.3.Ogólnezasadykonstrukcjiindeksówgiełdowych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.4.Opiswybranychindeksówgiełdowych.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bibliografia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
215
Indeksrzeczowy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
222
