Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa

Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-01-14957-4

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2008

Liczba stron:

413

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Jajuga, Krzysztof; Jajuga, Teresa. Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, 413 s. ISBN 978-83-01-14957-4

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Jajuga, K.

A1 Jajuga, T.

T1 Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

PP Warszawa

YR 2008

SN 978-83-01-14957-4

Bibliografia BibTex:

@Book{ 347, author = "Jajuga, Krzysztof and Jajuga, Teresa", editor = "", title = "Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2008", address = "Warszawa", isbn = "978-83-01-14957-4" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Jajuga, Krzysztof

AU - Jajuga, Teresa

ED -

TI - Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY - Warszawa

PY - 2008

SN - 978-83-01-14957-4

ER -

Netografia (standard APA):

Jajuga, Krzysztof; Jajuga, Teresa. Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa [baza danych online] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 [dostęp: 04 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/inwestycje-instrumenty-finansowe-aktywa-niefinansowe-ryzyko-finansowe-krzysztof-jajuga-teresa-347.

finanse, instrumenty finansowe, nieruchomość, inżynieria finansowa, ryzyko finansowe

Rozszerzona i uaktualniona wersja podręcznika Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, którego pierwsze wydanie ukazało się w PWN w 1996 roku. Obecne wydanie charakteryzuje się zmodyfikowanym układem, ma 3 ...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-01-14957-4

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2008

Liczba stron:

413

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Przedmowa10
Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów16
Literatura20
1. Rynki i instrumenty finansowe22
1.1. Instrumenty finansowe - wprowadzenie22
1.2. Instrumenty rynku pieniężnego24
1.3. Obligacje27
1.4. Akcje i inne instrumenty udziałowe32
1.5. Instrumenty pochodne - wprowadzenie37
1.6. Opcje41
1.7. Kontrakty terminowe forward i futures56
1.8. Kontrakty swap64
1.9. Rynki finansowe - uczestnicy i funkcjonowanie70
1.10. Indeksy rynku76
Pytania i zadania79
Uwagi bibliograficzne79
2. Wartość pieniądza w czasie - podstawa analizy inwestycji81
2.1. Wartość pieniądza w czasie - wprowadzenie81
2.2. Wartość przyszła85
2.3. Wartość obecna88
2.4. Stopa procentowa i stopa zwrotu93
Pytania i zadania101
Uwagi bibliograficzne101
3. Analiza instrumentów dłużnych102
3.1. Wycena instrumentów rynku pieniężnego102
3.2. Wycena obligacji105
3.3. Stopa dochodu obligacji i jej w3aoeciwooeci110
3.4. Struktura terminowa stóp procentowych115
3.5. Ryzyko inwestycji w obligacje - wprowadzenie125
3.6. Pomiar ryzyka stopy procentowej129
3.7. Strategie inwestowania w obligacje139
Pytania i zadania144
Uwagi bibliograficzne144
4. Analiza akcji146
4.1. Metody analizy akcji i efektywności rynku - wprowadzenie146
4.2. Analiza fundamentalna akcji150
4.3. Wycena akcji158
4.4. Analiza i wycena praw poboru i obligacji zamiennych na akcje170
Uwagi bibliograficzne173
Pytania i zadania174
5. Analiza dochodu i ryzyka175
5.1. Pomiar dochodu z inwestycji - oczekiwana stopa zwrotu175
5.2. Ryzyko inwestycji - wprowadzenie180
5.3. Miary ryzyka inwestycji w akcje183
5.4. Ujęcie subiektywne w analizie ryzyka - teoria użyteczności i teoria perspektywy193
Uwagi bibliograficzne203
Pytania i zadania204
6. Teoria portfela i modele rynku kapitałowego205
6.1. Pomiar zależności między stopami zwrotu205
6.2. Teoria portfela dwóch spółek210
6.3. Teoria portfela wielu spółek216
6.4. Teoria portfela z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka224
6.5. Stochastyczna dominacja i inne kryteria tworzenia portfela231
6.6. Model jednowskaźnikowy Sharpe'a238
6.7. Model rynku kapitałowego - CAPM243
6.8. Model rynku kapita3owego - APT249
6.9. Elementy zarz1dzania portfelem255
Uwagi bibliograficzne261
Pytania i zadania262
7. Analiza instrumentów pochodnych263
7.1. Wycena instrumentów pochodnych - wprowadzenie263
7.2. Wycena opcji - wprowadzenie266
7.3. Wycena opcji - model dwumianowy282
7.4. Wycena opcji - model Blacka-Scholesa-Mertona290
7.5. Wycena opcji - inne zagadnienia300
7.6. Analiza i wycena kontraktów futures i forward307
7.7. Wycena kontraktów swap315
7.8. Strategie inwestycyjne z zastosowaniem instrumentów pochodnych320
7.9. Zarządzanie ryzykiem z zastosowaniem instrumentów pochodnych - podstawy329
Uwagi bibliograficzne334
Pytania i zadania335
8. Analiza inwestycji w przedsiębiorstwie336
8.1. Inwestycje w przedsiębiorstwie - wprowadzenie336
8.2. Koszt kapitału przedsiębiorstwa338
8.3. Analiza projektów inwestycyjnych343
8.4. Ryzyko projektów inwestycyjnych359
8.5. Opcje realne367
Pytania i zdania372
Uwagi bibliograficzne372
9. Analiza inwestycji na rynku nieruchomości374
9.1. Wprowadzenie - inwestycje na rynku nieruchomości a rynek finansowy374
9.2. Analiza inwestycji w nieruchomości378
9.3. Wycena nieruchomości380
9.4. Analiza instrumentów finansowych rynku nieruchomości385
9.5. Zarządzanie ryzykiem inwestycji na rynku nieruchomości388
Pytania i zadania390
Uwagi bibliograficzne390
10. Inwestycje w osobistym planowaniu finansowym391
10.1. Finanse osobiste - wprowadzenie391
10.2. Inwestycje osoby indywidualnej393
Pytania398
Uwagi bibliograficzne398
Zakończenie399
Aneks. Rynek finansowy w Polsce402
Indeks410