Stochastyczne metody matematyki finansowej w zadaniach

Jolanta Grala-Michalak

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-232-2793-9

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Rok wydania:

2014

Liczba stron:

146

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Grala-Michalak, Jolanta. Stochastyczne metody matematyki finansowej w zadaniach. Red. . Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014, 146 s. ISBN 978-83-232-2793-9

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Grala-Michalak, J.

T1 Stochastyczne metody matematyki finansowej w zadaniach

PB Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

PP Poznań

YR 2014

SN 978-83-232-2793-9

Bibliografia BibTex:

@Book{ 144797, author = "Grala-Michalak, Jolanta", editor = "", title = "Stochastyczne metody matematyki finansowej w zadaniach", publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza", year = "2014", address = "Poznań", isbn = "978-83-232-2793-9" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Grala-Michalak, Jolanta

ED -

TI - Stochastyczne metody matematyki finansowej w zadaniach

PB - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

CY - Poznań

PY - 2014

SN - 978-83-232-2793-9

ER -

Netografia (standard APA):

Grala-Michalak, Jolanta. Stochastyczne metody matematyki finansowej w zadaniach [baza danych online] Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014 [dostęp: 02 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/stochastyczne-metody-matematyki-finansowej-w-zadaniach-jolanta-grala-michalak-144797.

matematyka finansowa, egzamin dla aktuariuszy, procesy stochastyczne w matematyce finansowej

Podręcznik zawiera przegląd podstawowych modeli losowych stosowanych w matematyce finansowej. Zawiera między innymi, rozwiązania zadań z egzaminu dla aktuariuszy z działu matematyka finansowa. Zamieszczone przykłady pokazują zastosowanie podanych...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-232-2793-9

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Rok wydania:

2014

Liczba stron:

146

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wprowadzenie8
1. Wstęp10
1.1. Początki stochastycznych modeli matematyki finansowej10
1.2. Podział modeli matematyki finansowej12
2. Rynek finansowy15
2.1. Podział rynku finansowego15
2.2. Charakterystyka danych na rynku finansowym17
Zadania do rozdziału 222
3. Kapitalizacja, oprocentowanie i dyskontowanie24
3.1. Zmienność pieniądza w czasie24
3.2. Oprocentowanie i dyskontowanie27
3.3. Zmienny strumień przepływu kapitału30
3.4. Zasada stałej efektywności kapitalizacji oraz stałego przyrostu w kapitalizacji33
3.5. Od modelu ciągłego do dyskretnego36
3.6. Ocena inwestycji38
3.7. Wycena obligacji43
Zadania do rozdziału 346
4. Modele z losową stopą zwrotu50
4.1. Kapitalizacja spełniająca zasadę stałej efektywności50
4.2. Kapitalizacje o stałym przyroście61
4.3. Kapitalizacje z zależnymi stopami zwrotu63
Zadania do rozdziału 470
5. Analiza portfelowa74
5.1. Miary dochodu, ryzyka i związku liniowego74
5.2. Średnia i wariancja portfela77
5.3. Portfele optymalne83
5.4. Model CAPM89
Zadania do rozdziału 596
6. Wycena w modelach dyskretnych102
6.1. Własności błądzenia losowego102
6.2. Podstawowe informacje o opcjach110
6.3. Model CRR114
6.4. Martyngały dyskretne121
6.5. Łańcuchy Markowa124
Zadania do rozdziału 6127
7. Wycena w modelach ciągłych133
7.1. Proces Wienera133
7.2. Całka Itȏ134
7.3. Model BS136
7.4. Parametry „greckie”140
Zadania do rozdziału 7143
Bibliografia145