Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
Wprowadzenie.......................................................................
1.Wstęp.............................................................................
1.1.Początkistochastycznychmodelimatematykifinansowej.......................
1.2.Podziałmodelimatematykifinansowej.........................................
2.Rynekfinansowy...................................................................
2.1.Podziałrynkufinansowego.....................................................
2.2.Charakterystykadanychnarynkufinansowym.................................
Zadaniadorozdziału2...............................................................
3.Kapitalizacja,oprocentowanieidyskontowanie....................................
3.1.Zmiennośćpieniądzawczasie..................................................
3.2.Oprocentowanieidyskontowanie..............................................
3.3.Zmiennystrumieńprzepływukapitału.........................................
3.4.Zasadastałejefektywnościkapitalizacjiorazstałegoprzyrostuwkapitalizacji..
3.5.Odmodeluciągłegododyskretnego............................................
3.6.Ocenainwestycji...............................................................
3.7.Wycenaobligacji...............................................................
Zadaniadorozdziału3...............................................................
4.Modelezlosowąstopązwrotu.....................................................
4.1.Kapitalizacjaspełniającazasadęstałejefektywności............................
4.2.Kapitalizacjeostałymprzyroście...............................................
4.3.Kapitalizacjezzależnymistopamizwrotu......................................
Zadaniadorozdziału4...............................................................
7
9
9
11
14
14
16
21
23
23
26
29
32
35
37
42
45
49
49
60
62
69
5.Analizaportfelowa.................................................................
73
5.1.Miarydochodu,ryzykaizwiązkuliniowego.....................................
73
5.2.Średniaiwariancjaportfela....................................................
76
5.3.Portfeleoptymalne.............................................................
82
5.4.ModelCAPM...................................................................
88
Zadaniadorozdziału5...............................................................
95
6.Wycenawmodelachdyskretnych..................................................101
6.1.Własnościbłądzenialosowego.................................................101
6.2.Podstawoweinformacjeoopcjach..............................................109
5
