Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier

Andrzej Paliński

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-7875-081-9

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2013

Liczba stron:

230

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Paliński, Andrzej. Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier. Red. . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, 230 s. ISBN 978-83-7875-081-9

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Paliński, A.

T1 Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

PP Katowice

YR 2013

SN 978-83-7875-081-9

Bibliografia BibTex:

@Book{ 130332, author = "Paliński, Andrzej", editor = "", title = "Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", year = "2013", address = "Katowice", isbn = "978-83-7875-081-9" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Paliński, Andrzej

ED -

TI - Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

CY - Katowice

PY - 2013

SN - 978-83-7875-081-9

ER -

Netografia (standard APA):

Paliński, Andrzej. Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier [baza danych online] Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013 [dostęp: 11 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/analiza-ekonomicznych-warunkow-umowy-kredytowej-w-ujeciu-teorii-gier-andrzej-palinski-130332.

teoria gier, gra bayesowska, równowaga Nasha, umowa kredytowa

Głównym celem pracy jest próba określenia warunków umowy kredytowej, która zapobiegałaby zjawiskom selekcji negatywnej i pokusy nadużycia. W praktyce oznaczałoby to zawieranie takiej umowy kredytowej, która zmobilizowałaby kredytobiorcę do jak naj...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7875-081-9

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2013

Liczba stron:

230

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

WSTĘP8
OBJAŚNIENIE WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ16
1. GRA BAYESOWSKA JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA ZACHOWAŃ KREDYTODAWCY I KREDYTOBIORCY18
Wprowadzenie18
1.1. Pojęcie „gry” i równowaga Nasha19
1.2. Postać gry bayesowskiej21
1.3. Gra sygnalizacyjna jako rodzaj gry bayesowskiej25
Podsumowanie31
2. TEORETYCZNE PODSTAWY RELACJI KREDYTODAWCA-KREDYTOBIORCA33
Wprowadzenie33
2.1. Optymalna umowa w warunkach symetrycznej informacji35
2.2. Optymalna umowa kredytowa w warunkach asymetrii informacyjnej39
2.3. Optymalna umowa kredytowa w warunkach niedoskonałego systemu sądowniczego47
2.4. Optymalna umowa kredytowa w warunkach heterogenicznych ocen zwrotu z przedsięwzięcia57
Podsumowanie62
3. EKONOMICZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARUNKI UMOWY KREDYTOWEJ65
Wprowadzenie65
3.1. Umowa kredytowa jako narzędzie selekcji heterogenicznych kredytobiorców67
3.2. Rola zabezpieczenia spłaty w umowach kredytowych z możliwością późniejszej renegocjacji76
3.3. Umowa dwuokresowa jako przykład dynamicznej relacji bank-kredytobiorca86
Podsumowanie97
4. MODEL RENEGOCJACJI I SPŁATY ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO98
Wprowadzenie98
4.1. Założenia modelu99
4.2. Przypadek dwóch typów kredytobiorcy104
4.3. Przykłady liczbowe112
4.4. Przypadek skończonej liczby typów kredytobiorcy114
4.5. Przypadek ciągłego zbioru typów kredytobiorcy122
Podsumowanie134
5. BADANIA EMPIRYCZNE ZALEŻNOŚCI OPROCENTOWANIA KREDYTÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH136
5.1. Przegląd badań empirycznych z zakresu umów kredytowych136
5.2. Próba badawcza141
5.3. Założenia modelu empirycznego154
5.4. Wyniki badań panelowych164
5.4.1. Estymacja metodą efektów ustalonych168
5.4.2. Estymacja metodą efektów losowych174
5.5. Analiza regresji dla wybranych pojedynczych kredytów179
5.6. Podsumowanie wyników badań empirycznych184
ZAKOŃCZENIE192
Aneks196
Literatura214
Spis rysunków226
Spis tabel228

iin.(1997)9Płonka(2001)9Strafin(2001)9Kałuski(2002)9Drabik(20059

2007)9Watson(2005)9Kowalik(2007)9Więcek(2009)9Płatkowski(2012)9

awangielskojęzycznych:Fudenberg9Tirole(1991)9Gibbons(1992)9Osborne9

Rubinstein(199091994)9Ratliff(1997)9Rasmusen(2006)9Kockesen(2009).

1.1.Pojęcie„gry”irównowagaNasha

DefiniujączaMyersonem(198691991)9teoriagierjestnaukąomatema-

tycznychmodelachkonfliktuiwspółpracymiędzyracjonalnymiiinteligentny-

midecydentami.Określenie„racjonalny”oznacza9żeprocespodejmowaniade-

cyzjiprzezkażdegodecydentajestzgodnyzmaksymalizacjąwartościoczeki-

wanejsubiektywnejfunkcjiużyteczności9a„inteligentny”-żekażdyrozumie

wszystkonatematstrukturysytuacji9wtymfakt9żeinnisąinteligentnymi

iracjonalnymidecydentami.

Gramożebyćprzedstawionajakograwformiestrategicznej(normalnej)

orazgrawformieekstensywnej9przyczymdrugapostaćodnosisiędogier

dynamicznych.Grawformiestrategicznejskładasięztrzechelementów:

-zbiorugraczyN={1929…9n}orazdlakażdegoi∈N9

-zbiorustrategii(akcji)Si9gdzieS=×i

∈

NSi={(s19…9sn):si∈Si9i=19…9n}

jestprzestrzeniąprofilistrategiioraz(s19…9sn)jestprofilemstrategii9

-funkcjiwypłatygraczyui:S

→

59i=19…9n.

Grawformiestrategicznejjestnastępującąkrotką:

(Nl{S.}.∈Nl{u.}.∈N)ł

Rozwiązanie(solutionconcept)wtakokreślonejgrzemożnazdefiniować

m.in.jakowynikiterowanejeliminacjistrategiidominowanych9czyliracjonali-

zowalność.Możliwejesttakżezastosowaniewnioskowaniawsteczlubwprzód

wodniesieniudogierdynamicznych.Rozwiązaniemgry9któreokazałosięnaj-

częściejwykorzystywanąkoncepcjąwteoriigierinajlepiejsformalizowanąjest

równowagazdefiniowanaprzezNasha(1950).

Definicja1.1.RównowagąNashawgrzewformiestrategicznejjestprofilstra-

tegii(s19…9sn)9dlaktóregozachodzi:

u.(S.

∗lS

ż.

∗)≥u

.(S.lSż.

∗)dlakażdegoS

.∈S.ł

Brak wyników

Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra