Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
3.3.Umowadwuokresowajakoprzykładdynamicznejrelacji
bank-kredytobiorca.....................................
85
Podsumowanie............................................
96
4.MODELRENEGOCJACJIISPŁATYZADŁUŻENIA
KREDYTOWEGO
97
Wprowadzenie............................................
97
4.1.Założeniamodelu......................................
98
4.2.Przypadekdwóchtypówkredytobiorcy.....................103
4.3.Przykładyliczbowe.....................................111
4.4.Przypadekskończonejliczbytypówkredytobiorcy............113
4.5.Przypadekciągłegozbiorutypówkredytobiorcy..............121
Podsumowanie............................................133
5.BADANIAEMPIRYCZNEZALEŻNOŚCI
OPROCENTOWANIAKREDYTÓWSPÓŁEK
GIEŁDOWYCH
135
5.1.Przeglądbadańempirycznychzzakresuumówkredytowych....135
5.2.Próbabadawcza.......................................140
5.3.Założeniamodeluempirycznego..........................153
5.4.Wynikibadańpanelowych...............................163
5.4.1.Estymacjametodąefektówustalonych................
167
5.4.2.Estymacjametodąefektówlosowych..................173
5.5.Analizaregresjidlawybranychpojedynczychkredytów........178
5.6.Podsumowaniewynikówbadańempirycznych...............183
ZAKOŃCZENIE............................................191
ANEKS.....................................................195
LITERATURA..............................................213
SPISRYSUNKÓW...........................................225
SPISTABEL................................................227
