Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Rozdział1
Matematycznemetody
prognozowania
1j1
SzeregiCzasowe
Obserwujączachowaniepewnegozjawiska(procesu)technicznego,
fizycznego,ekonomicznegoitp.odczytujemyinotujemyjegowartości,two-
rząctymsamymbazędanych.Analizującwartościstaramysięskonstruować
modelmatematyczny(system),którymożliwiedokładniemógłbyopisywać
przebiegtegozjawiska.Najczęściejzachowaniesystemumodelujemyzapo-
mocąprocesustochastycznegozczasemdyskretnym,którynazywamysze-
regiemczasowym.Podstawowezadaniepoleganaidentyfikacjinielosowych
składowychorazzaburzeńzewnętrznychwystępującychwszeregu.
wlatach8Oubiegłegostuleciaanalizaszeregówczasowych(ASC)była
jednymznajbardziejrozwijającychsiędziałówrachunkuprawdopodobień-
stwaistatystykimatematycznej.ASC,woparciuoteoretycznewynikiteorii
procesówstochastycznych,stałasięjednymznarzędzistatystykimatema-
tycznej.wykorzystujesięjąwróżnorodnychbadaniachfizycznych,technicz-
nych,ekonomicznych,lingwistycznych,biologicznych,socjologicznychitp.
wkażdymzprzypadkówmamydoczynieniazobserwacjąalbostochastycz-
negoszeregustacjonarnegoalboszereguróżniącegosięodstacjonarnegoist-
nieniemczynnikównielosowych(np.trendu,okresowościitd.)
