Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Regresjapozornaczykointegracja?Równowagadługookresowa
21
Jestoczywiste3żeprocesyy
t
orazx
t
niesązesobąskorelowane.Zależąone
bowiemwyłącznieodzakłóceńlosowych3jakiemiałymiejscewprzeszłości.Stan-
dardowaanalizaopartanamodeluy
t
=
α
0
+
α
1
x
t
+
τ
t
prowadzijednakczęstodo
konkluzji3żewystępujezależnośćprzyczynowo-skutkowamiędzytymizmiennymi.
Dziejesiętakdlatego3żeliczonewsposóbkonwencjonalnystatystykitniemają
rozkładut-Studenta.Prawdziwyrozkładrozbiegasiębowiemwrazzewzrostem
próby3tymczasemwartościkrytycznebudowaneprzyzałożeniuergodyczności
procesówgenerującychzmiennenieuwzględniajątegozjawiska.Zachodziwięc
rozbieżnośćmiędzyfaktycznąwartościąkrytycznątestuistotności3którapowinna
byćcodomodułuznaczniewyższa3awartościąodczytanąztablict
α
.Poobustro-
nachpojawiasięobszar3którynapodstawiewskazańklasycznegotestuistotności
jestzaliczanydoobszarukrytycznegotestu3podczasgdywrzeczywistościjestto
częśćobszaruprzyjęciahipotezy(por.rysunki1.2i1.3).Towłaśniewartościstaty-
stykitztegoprzedziałuprowadządotzw.regresjipozornych(spuriousregression).
Modeliwartościtowarzyszącychmustatystyksugerująistnieniezwiązkuprzy-
Rysunek1i2iIstotaregresjipozornej
Źródło:Majsterek(2008).
