Ekonometria i badania operacyjne

Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-01-15784-5

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2009

Liczba stron:

497

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Ekonometria i badania operacyjne. Red. Gruszczyński, Marek; Kuszewski, Tomasz; Podgórska, Maria . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, 497 s. ISBN 978-83-01-15784-5

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Gruszczyński, M.

A2 Kuszewski, T.

A2 Podgórska, M.

T1 Ekonometria i badania operacyjne

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

PP Warszawa

YR 2009

SN 978-83-01-15784-5

Bibliografia BibTex:

@Book{ 1302, author = "", editor = "Gruszczyński, Marek and Kuszewski, Tomasz and Podgórska, Maria", title = "Ekonometria i badania operacyjne", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2009", address = "Warszawa", isbn = "978-83-01-15784-5" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Gruszczyński, Marek

ED - Kuszewski, Tomasz

ED - Podgórska, Maria

TI - Ekonometria i badania operacyjne

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY - Warszawa

PY - 2009

SN - 978-83-01-15784-5

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Gruszczyński, Marek; Kuszewski, Tomasz; Podgórska, Maria. Ekonometria i badania operacyjne [baza danych online] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 [dostęp: 03 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/ekonometria-i-badania-operacyjne-marek-gruszczynski-tomasz-1302.

ekonometria, ekonomia, badania operacyjne

Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych w szkołach wyższych.
<...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-01-15784-5

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2009

Liczba stron:

497

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp10
1. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów14
1.1. Wprowadzenie14
1.1.1. Ekonometria, model ekonometryczny14
1.1.2. Zmienne modelu, dane statystyczne17
1.1.3. Modele oparte na szeregach czasowych18
1.1.4. Modele oparte na danych przekrojowych21
1.1.5. Modele dla danych panelowych22
1.1.6. Model trendu23
1.1.7. Modelowanie ekonometryczne25
1.2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny27
1.3. Konstrukcja modelu ekonometrycznego29
1.4. Metoda najmniejszych kwadratów33
1.5. Błędy szacunku parametrów39
1.6. Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych w programach komputerowych40
1.7. Inne metody estymacji43
1.8. Zadania46
1.9. Literatura50
2. Weryfikacja modelu51
2.1. Wprowadzenie51
2.2. Współczynniki determinacji52
2.3. Kryteria informacyjne56
2.4. Współliniowości zmiennych objaśniających58
2.5. Testy istotności zmiennych objaśniających60
2.6. Testy specyfikacji modelu66
2.7. Własności asymptotyczne estymatorów70
2.8. Zadania71
2.9. Literatura76
3. Weryfikacja modelu, cd. -własności składnika losowego77
3.1. Wprowadzenie77
3.2. Autokorelacja składnika losowego79
3.3. Heteroskedastycznośc składnika losowego85
3.4. Normalność rozkładu składnika losowego89
3.5. Schemat weryfikacji modelu ekonometrycznego91
3.6. Zadania92
3.7. Literatura99
4. Prognozowanie100
4.1. Wprowadzenie100
4.2. Założenia i własności predykcji ekonometrycznej103
4.3. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego104
4.4. Prognoza punktowa i jej ocena ex ante107
4.5. Prognoza przedziałowa111
4.6. Trafność ex post prognozy punktowej112
4.7. Wygładzanie wykładnicze116
4.8. Zadania125
4.9. Literatura131
5. Modele nieliniowe. Funkcja produkcji132
5.1. Wprowadzenie: modele liniowe i nieliniowe względem parametrów133
5.2. Efekty krańcowe i elastyczności135
5.3. Modele z logarytmami137
5.4. Typowe modele liniowe względem parametrów139
5.4.1. Modele bezpośrednio liniowe względem parametrów139
5.4.2. Modele linearyzowane141
5.4.3. Składniki losowe i estymacja modelu141
5.5. Funkcja logistyczna142
5.6. Funkcje Törnquista144
5.7. Model Boxa-Coxa145
5.8. Estymacja modeli ściśle nieliniowych145
5.9. Funkcja produkcji147
5.10. Elastycznośc produkcji i elastycznośc substytucji150
5.11. Funkcja Cobba-Douglasa151
5.12. Inne funkcje produkcji154
5.13. Zadania155
5.14. Literatura161
6. Modele zmiennej jakościowej162
6.1. Wprowadzenie: zmienne jakościowe, mikroekonometria, mikrodane162
6.2. Liniowy model prawdopodobieństwa164
6.3. Model logitowy167
6.4. Model probitowy175
6.5. Model tobitowy178
6.6. Zadania184
6.7. Literatura189
7. Ekonometria szeregów czasowych. Stacjonarnośc, integracja, ARIMA190
7.1. Wprowadzenie190
7.2. Stacjonarność i integracja191
7.3. Testowanie stacjonarności. Test pierwiastka jednostkowego198
7.4. Wprowadzenie do modeli klasy ARMA207
7.5. Zadania218
7.6. Literatura220
8. Model z rozkładem opóźnień. Kointegracja. Model korekty błędem222
8.1. Wprowadzenie222
8.2. Model ze skończonym rozkładem opóźnień223
8.3. Model z nieskończonym rozkładem opóźnień -model Koycka227
8.4. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień229
8.5. Wybór specyfikacji modelu z rozkładem opóźnień232
8.6. Regresja pozorna233
8.7. Kointegracja235
8.8. Model korekty błędem237
8.9. Zadania240
8.10. Literatura243
9. Przepływy międzygałęziowe245
9.1. Wprowadzenie245
9.2. Tablica przepływów międzygałęziowych. Równania bilansowe246
9.3. Produkt krajowy i dochód narodowy249
9.4. Efektywnośc procesów gospodarczych251
9.5. Rachunki narodowe w Polsce253
9.6. Macierz struktury kosztów260
9.7. Model Leontiefa261
9.8. Prognoza I rodzaju i prognoza mieszana264
9.9. Prognoza II rodzaju266
9.10. Zadania268
9.11. Literatura273
10. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej274
10.1. Wprowadzenie274
10.2. Strukturalne wielorównaniowe modele ekonometryczne282
10.3. Uwagi o identyfikacji wielorównaniowych modeli ekonometrycznych287
10.4. Uwagi o estymacji parametrów wielorównaniowych modeli ekonometrycznych291
10.5. Modele autoregresji wektorowej295
10.6. Stosowane modele równowagi ogólnej301
10.7. Zadania304
10.8. Literatura307
11. Decyzje optymalne- wstęp do programowania liniowego309
11.1. Wprowadzenie309
11.2. Problem decyzyjny firmy AGA310
11.3. Optymalna decyzja dla firmy AGA312
11.4. Zadanie optymalizacyjne315
11.5. Zadanie programowania liniowego316
11.6. Ilustracje wyników rozwi a˛zywania zadania PL319
11.7. Własności zadań PL322
11.8. Wybór decyzji optymalnej jako proces wieloetapowy325
11.9. O metodach rozwia˛zywania zadan´ PL326
11.10. Rozwia˛zywanie zadan´ PL za pomoca˛ dodatku Solver w arkuszu kalkulacyjny Excel327
11.11. Zadania330
11.12. Literatura333
12. Wybrane zastosowania PL334
12.1. Wprowadzenie334
12.2. Problem diety335
12.3. Problem portfela inwestycyjnego (I)337
12.4. Problem portfela inwestycyjnego (II)340
12.5. Problem harmonogramu342
12.6. Problem mieszanki345
12.7. Problem transportowy348
12.8. Zbilansowane zadanie transportowe i jego własności351
12.9. Niezbilansowane zadanie transportowe352
12.10. Problem przydziału354
12.11. Wielookresowy problem produkcyjny357
12.12. Zadania359
12.13. Literatura360
13. Analiza pooptymalizacyjna361
13.1. Wprowadzenie361
13.2. Ilustracje graficzne zagadnień pooptymalizacyjnych362
13.3. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości współczynnika funkcji celu367
13.4. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości wyrazu wolnego w warunku ograniczającym369
13.5. Ceny dualne372
13.6. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę liczby warunków ograniczających374
13.7. Uwagi końcowe375
13.8. Zadania376
13.9. Literatura378
14. Zarządzanie projektem. Metoda ścieżki krytycznej379
14.1. Wprowadzenie379
14.2. Graf przedsięwzięcia wieloczynnościowego380
14.3. Analiza czasowa projektu- czas krytyczny383
14.4. Analiza czasowa projektu- momenty zdarzeń385
14.5. Analiza czasowa projektu- luzy i zapasy388
14.6. Zadania PL w analizie czasowej przedsięwzięcia390
14.7. Analiza czasowo-kosztowa projektu392
14.8. Uwagi końcowe397
14.9. Zadania398
14.10. Literatura403
15. Symulacja w zarządzaniu systemami kolejkowymi i systemami zapasów404
15.1. Wprowadzenie404
15.2. Model systemu z czasem dyskretnym407
15.3. Zmienne losowe w modelu symulacyjnym409
15.4. Analityczna postaci modelu kolejkowego413
15.5. Symulacyjna analiza modelu kolejkowego415
15.6. Walidacja i wnioskowanie na podstawie modelu symulacyjnego422
15.7. Symulacyjny model zapasów426
15.8. Zadania433
15.9. Literatura438
Sylabus przedmiotu ekonometria w SGH w roku akademickim 2007/2008440
Odpowiedzi i wskazówki do zadań444
Indek491

1.1.Wprowadzenie

wostatecznejwersjimodeluekonometrycznegomogąpojawićsiętylkoniektórezpo-

czątkowoproponowanychzmiennych.Otym,którezkandydatekstanąsięzmienny-

miuwzględnionymiwmodelu,decydujenaszawiedzaekonomiczna,informacjeowy-

nikachinnychbadańekonometrycznych,intuicjabądźprocedurynumerycznezwane

metodamidoboruzmiennychobjaśniających.Zestawzmiennychobjaśniającychmoże

zmieniaćsięrównieżwtokupracnadmodelem.Zmianyzestawuzmiennychobjaśnia-

jącychsąodzwierciedleniemsformułowaniaiprzekształceńhipotezybadawczejodno-

szącejsiędozależnościmiędzyzmiennąobjaśnianąawybranymizmiennymiobjaś-

niającymi.

Znajączmiennąobjaśnianąiwyjściowyzbiórzmiennychobjaśniających,przystę-

pujemydowyborupostacianalitycznejmodelu.Wpodjęciudecyzjipomocnicząrolę

spełniają:wskazaniateoriiekonomicznej,analizastatystycznawartościzmiennychob-

jaśnianejiobjaśniających,eksperymentyobliczenioweorazznajomośćwłasnościposta-

cianalitycznejmodelu.Wdalszejkolejnościgromadzimyniezbędnedanestatystyczne.

Ponadtostaramysięzapewnićzgodnośćtypuzmiennejobjaśnianejizmiennychobja-

śniających.Oznaczato,żejeślizmiennaobjaśnianajestwyrażanawcenachbieżących,

towartościowezmienneobjaśniającerównieżpowinnybyćwyrażonewcenachbie-

żących.Natomiastjeślizmiennaobjaśnianajestwyrażonawcenachporównywalnych

bądźstałych,tozmienneobjaśniającedeﬁniowanewjednostkachpieniężnychrównież

powinnybyćwyrażonewcenachtegosamegotypu.Zmiennemogąrównieżbyćwyra-

żonewjednostkachnaturalnych.Zgodnośćtypuzmiennychoznaczatakżedążeniedo

objaśnianiakategoriizasobowychzmiennymimającymicharakterzasobów(np.wartość

środkówtrwałychwedługstanuna31grudniadanegoroku)ianalogicznieobjaśniania

kategoriimającychcharakterstrumieni(np.wydatkinażywnośćgospodarstwdomo-

wychwdanymroku)zmiennymiobjaśniającymitakżemającymicharakterstrumieni.

Oczywiścieodopisanychregułmogąwystępowaćodstępstwazwiązanezcharakterem

modelowanychprocesówekonomicznych.

Pozebraniudanychstatystycznychdlazmiennychdokonujemywstępnegobadania

zbiorudanych.Takiebadaniepoleganailustracjigraﬁcznejdanych,wyznaczeniuiin-

terpretacjimiaropisustatystycznego.Następnieszacujemywartościparametrówstruk-

turalnychmodelu.Znanychjestwielemetodnumerycznychpozwalającychoszacować

parametrymodeluekonometrycznego.Wpodrozdziale1.4omówimydokładnienajpo-

pularniejsząznichinajczęściejstosowaną—metodęnajmniejszychkwadratów.

Najbardziejżmudny,alebardzoważny,jestetapweryﬁkacjioszacowanegomodelu

ekonometrycznego.Popierwsze,napodstawieinterpretacjiznakówiwartościparame-

trówstrukturalnychstaramysięstwierdzić,czyotrzymaneprzeznasszacunkimająsens

ekonomiczny.Tęczęśćweryﬁkacjimodelunazywasięweryﬁkacjąmerytoryczną.Na-

stępnieprzystępujemydoweryﬁkacjistatystycznejmodelu.Najogólniejpolegaona

nasprawdzeniu,zjakądokładnościązostałyoszacowaneparametrymodelu,czymodel

jestdobrzedopasowanydodanychempirycznych,czyspełnionesąpewnestandardowe

wymaganiastatystycznestawianemodelomoszacowanymmetodąnajmniejszychkwa-

dratów.Jeślipodczasweryﬁkacjiuznamymodelza„dobry”,tomożemygowykorzy-

stać.Jeślinatomiastpodczasweryﬁkacjimodelniespełninaszychwymagań,np.wy-

nikitestówstatystycznychbędąniepomyślne,wówczasbędziemyzmuszeniwrócićdo

Brak wyników

Ekonometria i badania operacyjne

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra