Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Rozdział1.Jednorównaniowyliniowymodelekonometryczny
Wydruk1.3.Wyniktestuautokorelacjirzędu12
TestBreuscha-Godfreyanaautokorelacjędorzędu12
Statystykatestu:LMF=80,894127,
zwartościąp=P(F(12,259)>80,8941)=2,6e-080
17
Gretlpodajejeszczewartościdwóchdodatkowychstatystykoinnychrozkładach,ale
zazwyczajprowadząonedotychsamychwniosków;dlauproszczeniazawszebędziemysię
posługiwać(pierwsząnatejliście)statystykąorozkładzieF.Empirycznypoziomistotno-
ścijestbliskizera,azatemmamypodstawydoodrzuceniahipotezyzerowejobrakuauto-
korelacjiskładnikalosowegoodrzędu1do12narzeczhipotezyalternatywnej,żemamy
doczynieniazautokorelacjąprzynajmniejjednegorzędumiędzy1a12.Zeszczegóło-
wychwynikówestymacji(por.wydruk1.4)możnawywnioskować,żetylkodwiezmien-
neopisująceopóźnioneresztysąistotnestatystycznie:uhat_1,czylipierwszeopóźnienie
(zoszacowaniemrównymok.0,95)orazuhat_8,czyliósmeopóźnienie(zoszacowaniem
równymok.-0,23).
Wydruk1.4.SzczegółowewynikitestuautokorelacjimnożnikaLagrange’arzędu12:
równanietestowe
TestBreuscha-Godfreyanaautokorelacjędorzędu12
EstymacjaKMNK,wykorzystaneobserwacje1997:01-2019:12(N=276)
Zmiennazależna(Y):uhat
Współczynnik
Błądstandardowy
11,1056
6,14119
0,00454269
0,0234904
−0,106904
0,0596182
−0,208478
0,468418
−0,432275
0,474711
0,948342
0,0622788
−0,0689032
0,0857054
−0,0736522
0,0858350
0,0214658
0,0857964
−0,0180116
0,0845704
0,0925156
0,0845637
0,0196883
0,0845860
−0,234510
0,0853842
0,116562
0,0870086
0,112569
0,0873717
0,0213698
0,0875282
−0,00246732
0,0652117
const
KB
CP
poliSLD
poliPiS
uhat_1
uhat_2
uhat_3
uhat_4
uhat_5
uhat_6
uhat_7
uhat_8
uhat_9
uhat_10
uhat_11
uhat_12
t-Studenta
1,808
0,1934
−1,793
−0,4451
−0,9106
15,23
−0,8040
−0,8581
0,2502
−0,2130
1,094
0,2328
−2,747
1,340
1,288
0,2441
−0,03784
Wartośćp
0,0717
*
0,8468
0,0741
*
0,6566
0,3633
7,90e-038
0,4222
0,3916
0,8026
0,8315
0,2750
0,8161
0,0064
0,1815
0,1988
0,8073
0,9698
***
***
Oznaczato,żemamydoczynieniazsilnądodatniąautokorelacjąpierwszegorzędu,
cojestzjawiskiemtypowymdladanychmakroekonomicznych,orazumiarkowanąujemną
autokorelacjąósmegorzędu-cojużtrudniejzinterpretować.
