Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Rozdział1.Jednorównaniowyliniowymodelekonometryczny
19
Wobutestachempirycznypoziomistotnościjestbliskizera;mamyzatempodsta-
wydoodrzuceniahipotezyzerowejohomoskedastycznościskładnikalosowegonarzecz
hipotezyalternatywnej,żejestonheteroskedastyczny(czylimazmiennąwariancję).
Testywłasnościskładnikalosowegodająwynikinegatywne:założenieKMNKosfe-
rycznościskładnikalosowegoniejestspełnione.Conależyzrobićwtymprzypadku?
Negatywnewynikitychtestówmogąświadczyćobłędachkonstrukcyjnychmodelu(np.
niewłaściwiedobranejpostacifunkcyjnejlubbrakuważnychzmiennychobjaśniających),
azatemnależałobyzacząćodpoprawieniamodelu-zwłaszczażewartośćwspółczynnika
determinacjiR2orazwyniktestuRESET(patrzdalej)dowodzą,żenaszerównanieregre-
sjiwymagadopracowania.Jeślijednakmamydoczynieniazmodelemmożenieidealnym
(takienieistnieją!),aleogólniepoprawnym,któregogłównąwadąjestniespełnionezało-
żenieosferycznościskładnikalosowego,możnazastosowaćodporne(naautokorelację
iheteroskedastyczność)estymatorybłędówstandardowych(HAC,ang.heteroskedasti-
cityandautocorrelationconsistent).Wokienkuzwynikamiestymacjiwybieramyopcję
Edycja
→
Modyfikacjaspecyfikacjimodelu
izaznaczamyokienko
Odporne
błędystandardowe
.
Wydruk1.7.Wynikiestymacjiparametrówmodeluoczekiwańkoniunkturalnych
zodpornymioszacowaniamibłędówstandardowych
EstymacjaKMNK,wykorzystaneobserwacje1997:01-2019:12(N=276)
Zmiennazależna(Y):KP
BłądstandardowyHAC,szerokośćokna4(jądroBartletta)
Współczynnik
−95,2199
0,646256
0,982994
−0,762977
3,88437
const
KB
CP
poliPiS
poliSLD
Błądstand.
20,8008
0,0916810
0,204826
1,51406
1,71982
t-Studenta
−4,578
7,049
4,799
−0,5039
2,259
wartośćp
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,6147
0,0247
***
***
***
**
Zmianieuległyoszacowaniabłędówstandardowych,acozatymidzie-wartości
statystykt-Studentaiempirycznychpoziomówistotnościp.Wnioskinatematistotności
zmiennychobjaśniającychpozostająjednakwmocy:jedyniezmiennapoliPiSjestnie-
istotnastatystycznie.Pamiętajmyjednak,żeodporneestymatorybłędówstandardowych
korygująjedynieoszacowaniabłędówstandardowychwsytuacji,gdyskładniklosowy
cechujesięautokorelacjąlubheteroskedastycznością.Niepoprawiająjednakjakościmo-
delujakocałości:modelźleskonstruowanypozostajemodelemźleskonstruowanymnawet
pozastosowaniuHAC.
OgólnymtestempoprawnościkonstrukcjimodelujesttestRESET.Wcelujegoprze-
prowadzeniawybieramyopcję
Testy
→
TestspecyfikacjiRamseyaRESET
→
kwadratisześcianzmiennej
(czylistandardowąpostaćtestu),otrzymującwynik
przedstawionynawydruku1.8.
