Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
18
CzęśćA.Ekonometria
Sprawdźmy,czymożemyzastosowaćalternatywnytestautokorelacjiskładnikalo-
sowego:testDurbina-Watsona.Założeniaoobecnościwyrazuwolnegoibrakuopóź-
nionejzmiennejobjaśnianejsąspełnione;aleczyskładniklosowymarozkładnormalny?
Wybieramyopcję
Testy
→
Testynormalnościrozkładureszt
6
,otrzymując
wynikprzedstawionynawydruku1.5.
Wydruk1.5.Wyniktestunormalnościrozkładuskładnikalosowego
TestDoornika-Hansena:Chi-kwadrat(2)=5,609zwartościąp0,06054
Napoziomieistotności0,05niemapodstawdoodrzuceniahipotezyzerowejonor-
malnościrozkładuskładnikalosowego,tenwarunekzastosowaniatestuDWjestzatem
równieżspełniony.Zdrugiejczęścitabelizwynikamiestymacji(wydruk1.2,ostatni
wiersz)odczytujemy,żewartośćstatystykiDurbina-Watsonawynosi0,246355.Warto-
ścikrytycznychszukamywtablicach:
Narzędzia
→
Tablicestatystyczne
→
DW
→
liczbaobserwacjin=276,liczbazmiennychobjaśniającychmodelu
(bezwyrazuwolnego)k=4
.Otrzymujemywartościkrytyczned
L=0,17752oraz
d
U=1,8331.PonieważempirycznawartośćstatystykiDW≈0,2463jestniższaoddolnej
wartościkrytycznej,mamypodstawydoodrzuceniahipotezyzerowejobrakuautokorela-
cjiskładnikalosowegonarzeczhipotezyalternatywnejododatniejautokorelacjirzędu1.
WyniktestuDWpotwierdzazatemwyniktestuLM;pamiętajmyjednak,żetestDWpo-
zwalasprawdzićwyłączniewystępowanieautokorelacjipierwszegorzędu,cowprzypadku
danychoczęstotliwościmiesięcznejniestanowiwyczerpującejhipotezy.
MimożestatystykatestuDurbina-Watsonaniemażadnegotypowegorozkładu,mo-
żemyskorzystaćzprzybliżonejwartościempirycznegopoziomuistotności.Należywtym
celuwybraćopcję
Testy
→
TestDurbina-Watsona(wartośćp)
.Otrzymamyko-
munikat,żeprecyzyjnawartośćpniejestdostępna,alejestonabardzoniska;potwierdza
sięzatemwniosekoodrzuceniuH
0.
KolejnymtestemsprawdzającymzałożenieKMNKosferycznościskładnikalosowe-
gojesttestheteroskedastyczności.Wybieramy
Testy
→
Testheteroskedastyczno-
ści
→
TestWhite’a
lub
TestBreuscha-Pagana
(sątodwanajczęściejstosowane
testyheteroskedastyczności)iotrzymujemywynikiprzedstawionenawydruku1.6.
Wydruk1.6.Wyniktestuheteroskedastycznościskładnikalosowego
TestWhite’anaheteroskedastycznośćreszt(zmiennośćwariancjiresztowej)
Statystykatestu:TR^2=62,613509,
zwartościąp=P(Chi-kwadrat(11)>62,613509)=0,000000
TestBreuscha-Pagananaheteroskedastyczność
Statystykatestu:LM=31,729000,
zwartościąp=P(Chi-kwadrat(4)>31,729000)=0,000002
6Powinnobyćnskładnikalosowego”;przedmiotemtestu,przeprowadzanegonapodstawiereszt,
jestskładniklosowy.Wydrukizprogramówekonometrycznychczęstozawierająuproszczeniaiskróty,
więcprzedichskopiowaniem-np.dopracyzaliczeniowejczyprojektu-wartodokładniejeprzeczytać
iewentualnieskorygować,abyinterpretacjeiopisywynikówbyłysformułowanepoprawnie.
