Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
16
1.Wprowadzenie
czynowegotejzależności.Treśćekonomicznazmiennejobjaśnianejizmien-
nychobjaśniającychmożewskazywać,żerelacjawyznaczonaprzezrównanie
regresjijestrelacjąprzyczynową.
Analizaregresyjnajestkoncepcyjnieodmiennaodanalizykorela-
cyjnej,częstostosowanejwstatystycewceluopisaniazwiązkumiędzy
dwiemazmiennymi.Napodstawieanalizyregresyjnejszacujemywartość
oczekiwanązmiennejobjaśnianejzapomocąkonkretnychwartościzmien-
nychobjaśniających.Wtymsensieanalizaregresyjnapozwalaprognozować
zmiennąobjaśnianąnapodstawieznanych,konkretnychwartościzmiennych
objaśniających.Niejesttowięcrelacjasymetryczna,jakąjestwspółczynnik
korelacji.
1.3.
Danestatystyczne
Zbiorygromadzonychinformacjiozjawiskachekonomicznychnosząogólną
nazwędanychstatystycznych.Odgrywająonepodstawowąrolęwmodelo-
waniuekonometrycznym.Potwierdzająpoprawnośćspecyfikacjifunkcjire-
gresji,poprawnośćpostawionychhipotezlub–ogólniejrzeczujmując–po-
prawnośćmodelowaniaekonometrycznegoiwyprowadzanychnapodstawie
tegomodelowaniawniosków.
Możemywyróżnićtrzyrodzajedanychstatystycznychwykorzystywanych
wmodelowaniuekonometrycznym.
Daneszeregówczasowych.Sątonajbardziejpopularnezbioryinforma-
cji,wktórychkolejneobserwacjenaróżnychzmiennychrejestrująbadanezja-
wiskaekonomicznewnastępującychposobiemomentachlubprzedziałach
czasu.Takimizmiennymisąnp.PKB,zatrudnienie,stopainflacji,liczbalud-
ności,zestawianejakodaneroczne,kwartalne,miesięczneanawetdzienne
(jaknp.wartośćjednostekuczestnictwafunduszyinwestycyjnych),czydane
godzinowe(kursywalutowe,stopyzwrotupapierówwartościowych).Dane
roczne,kwartalnelubmiesięczne,zktóryminajczęściejspotykamysięwmo-
delowaniuekonometrycznymsązregułydanymizagregowanymi,wyrażający-
miprzeciętnąwartośćbadanegozjawiskarejestrowanegowokreślonymprze-
dzialeczasulubnaokreślonymoment(np.stanludnościna31grudniaczy
liczbabezrobotnychna30czerwca).
Daneszeregówczasowych,choćpowszechniewykorzystywanewekono-
metriimogąpowodowaćpoważneproblemymodelowania,związaneztak
zwanąniestacjonarnościąszeregówczasowych.Sygnalizującjedyniepro-
blempowiemy,żejeżeliszeregi,wrazzupływemczasu,wykazujątrendylub
wzrastającąwariancjęobserwowanegozjawiska,cowskazujenaichniesta-
cjonarność,tofakttenrodziszczególnekomplikacjebudowyiweryfikacji
modeli.Doproblemutegowrócimywrozdziale11.
Daneprzekrojowepowstająjakoobserwacjedokonywanewtymsamym
czasienawielujednostkach.Typowymidanymiprzekrojowymisąobser-
