Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego. Analiza banków giełdowych

Aleksandra Jurkowska

Uzyskaj dostęp

ISBN/ISSN:

978-83-7252-771-4

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rok wydania:

2018

Liczba stron:

338

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Jurkowska, Aleksandra. Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego. Analiza banków giełdowych. Red. . : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018, 338 s. ISBN 978-83-7252-771-4

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Jurkowska, A.

T1 Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego. Analiza banków giełdowych

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

YR 2018

SN 978-83-7252-771-4

Bibliografia BibTex:

@Book{ 209566, author = "Jurkowska, Aleksandra", editor = "", title = "Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego. Analiza banków giełdowych", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", year = "2018", address = "", isbn = "978-83-7252-771-4" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Jurkowska, Aleksandra

ED -

TI - Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego. Analiza banków giełdowych

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

CY -

PY - 2018

SN - 978-83-7252-771-4

ER -

Netografia (standard APA):

Jurkowska, Aleksandra. Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego. Analiza banków giełdowych [baza danych online] : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018 [dostęp: 22 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/polski-sektor-bankowy-wobec-ryzyka-systemowego-analiza-bankow-aleksandra-jurkowska-209566.

stabilność finansowa, ryzyko systemowe, polskie banki giełdowe, wrażliwość finansowa, zarażanie finansowe

W publikacjach naukowych można obecnie dość często spotkać się ze stanowiskiem, że kryzysom finansowym ostatnich lat, a zwłaszcza ogólnoświatowemu kryzysowi finansowemu z początku XXI w., towarzyszyło ryzyko systemowe. Głównym celem pracy było wyk...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7252-771-4

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rok wydania:

2018

Liczba stron:

338

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp 8
Rozdział 1. RYZYKO SYSTEMOWE – ISTOTA I DETERMINANTY 16
1.1. Stabilność systemu finansowego16
1.2. Definicje, źródła i sposoby pomiaru ryzyka systemowego31
1.2.1. Definicje ryzyka systemowego31
1.2.2. Źródła ryzyka systemowego40
1.2.3. Sposoby pomiaru ryzyka systemowego56
1.3. Efekt zarażania w teorii i badaniach naukowych65
1.3.1. Istota i kanały transmisji efektu zarażania65
1.3.2. Przegląd badań78
Rozdział 2. KIERUNKI SYSTEMOWYCH ZMIAN INSTYTUCJONALNYCH I REGULACYJNYCH PO GLOBALNYM KRYZYSIE FINANSOWYM W LATACH 2008–2009 84
2.1. Koordynacja działań na rzecz stabilności i bezpieczeństwa systemów finansowych w skali globalnej84
2.2. Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w USA92
2.3. Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w Unii Europejskiej102
2.3.1. Regulacje ostrożnościowe102
2.3.2. Regulacje nadzorcze110
2.3.3. Regulacje upadłościowe i gwarancyjne115
2.3.4. Regulacje dotyczące rynku finansowego121
2.3.5. Zmiany i propozycje zmian w obowiązujących regulacjach124
2.4. Zmiany regulacyjne w Polsce127
2.5. Zagrożenia dla skuteczności rozwiązań pokryzysowych136
Rozdział 3. STABILNOŚĆ FINANSOWA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO W LATACH 2005–2016 151
3.1. Polski sektor bankowy w systemie finansowym151
3.2. Zagrożenia dla stabilności finansowej polskiego sektora bankowego159
3.2.1. Uwagi ogólne159
3.2.2. Akumulacja ryzyka kredytowego160
3.2.3. Luka płynności170
3.2.4. Luka finansowania178
3.3. Determinanty stabilności finansowej polskiego sektora bankowego181
3.3.1. Uwagi ogólne181
3.3.2. Tradycyjna struktura finansowania181
3.3.3. Niewielkie ekspozycje na ryzyko rynkowe184
3.3.4. Adekwatny poziom kapitałów własnych188
3.4. Problemy finansowe inwestorów strategicznych banków w Polsce a zjawisko delewaryzacji196
Rozdział 4. BANKI GIEŁDOWE JAKO OGNIWO TRANSMISJI RYZYKA SYSTEMOWEGO W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM 216
4.1. Banki giełdowe w systemie finansowym – pozycja i wyniki216
4.2. Skala i rozkład czasowy ryzyka systemowego w grupie banków giełdowych228
4.3. Podatność banków giełdowych na transmisję szoków246
4.4. Efekt zarażania skokowego w bankach giełdowych255
Wnioski277
Załącznik286
Literatura300
Spis tabel321
Spis rysunków324
Streszczenie w języku angielskim326
Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie328

systemowegobywaniejednokrotniekwestionowany(G.G.Kaufman58),aobawy

przedjegokonsekwencjami(np.wpostaciprzyznaniastatusuinstytucjiważnej

systemowo)mogąbyćprzyczynąwystąpieniapokusynadużycia59(E.J.Kane60).

Częśćbadaczywierzywmożliwośćzapobieganiaefektowi„rozlania”(spil-

lover)przezinterwencjeorganówcentralnych,podkreślarolęwłaściwego

podziałukompetencjinadzorczychiodpowiedniozaprojektowanychregulacji

wskutecznymograniczaniutakichzjawiskjakmoralhazard(D.Folkerts-

-LandauiP

.Garber61orazC.GoodhartiD.Schoenmaker62).

ZgodniezestanowiskiemBazylejskiegoKomitetuds.NadzoruBankowego

ryzykosystemowemożebyćwszerokimujęciudefiniowanejako„ryzykotego,że

zakłóceniawdostarczaniukluczowychusługfinansowychbędąmiałypoważne

konsekwencjedlasferyrealnej”63.

WewspólnymopracowaniuIMF,FSBiBISryzykosystemowezdefiniowano

jako„ryzykozakłóceńwsferzeusługfinansowych,które1)jestspowodowane

upośledzeniemfunkcjonowaniacałościlubczęścisystemufinansowegoiktóre

2)możewywołaćnegatywnekonsekwencjedlarealnejsferygospodarki”64.

WedługamerykańskiegoKomitetuds.RegulacjiRynkówKapitałowych

(TheCommitteeonCapitalMarketsRegulation)ryzykosystemoweto„ryzyko

upadkucałegosystemualbocałegorynkupotęgowanepowiązaniamiiwspół-

58G.G.Kaufman,BankContagion:AReviewofTheoryandEvidence,„JournalofFinancial

ServicesResearch”1994,nr8,s.123–150.

59Pokusanadużycia(moralhazard)tobraknależytejostrożnościwpodejmowaniudecyzji

przezuczestnikówżyciagospodarczego,stanowiącykonsekwencjęobjęciatychuczestników

różnymiformamizinstytucjonalizowanejochrony(np.gwarancjamiudzieleniapomocyprzez

siećbezpieczeństwafinansowego)wsytuacjiwystąpieniastratuniemożliwiającychdalszefunk-

cjonowanie.Pokusanadużyciaimmamentniezwiązanajestzwystępowaniemryzykaiawersjido

ryzyka.

60E.J.Kane,RedefiningandContainingSystemicRisk,„AtlanticEconomicJournal”2010,

nr38,s.251–253.

61D.Folkerts-Landau,P.Garber,TheECB:ABankoraMonetaryPolicyRule?(w:)Esta-

blishingaCentralBank:IssuesinEuropeandLessonsfromtheUS,edsM.Canzoneri,V.Grilli,

P.Masson,CambridgeUniversityPress,Cambridge1992.

62C.Goodhart,D.Schoenmaker,ShouldtheFunctionofMonetaryPolicyandBanking

SupervisionBeSeparated?,„OxfordEconomicPapers”1995,nr47,s.539–560.

63ModelsandToolsforMacroprudentialAnalysis,BaselCommitteeonBankingSupervision,

WorkingPaper,nr21,May2012,s.3.

64GuidancetoAssesstheSystemicImportanceofFinancialInstitutions,MarketsandInstru-

ments:InitialConsiderations,FinancialStabilityBoard,InternationalMonetaryFund,Bankfor

InternationalSettlements,October2009,s.2.

Brak wyników

Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego. Analiza banków giełdowych

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra