Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
32
Prognozowanienapodstawiemodeluekonometrycznego
2.1.1.Określenieproblemuprognostycznego
Budującmodelekonometryczny,wyróżniasięjednązmienną(rzadziejwięcej),
któraopisujeprzebiegmodelowanegozjawiska.Nazywasięjązmiennąobjaś-
nianą(endogeniczną3regresantem).Dalejokreślasięzestawzmiennych,które
mająwpływnazachowaniesięmodelowanegozjawiska.Takiezmiennenazywa
sięobjaśniającymi(egzogenicznymi3regresorami).Poustaleniuzmiennych
należyrozstrzygnąć,jakajestpostaćzależnościfunkcyjnejpomiędzyzmienną
objaśnianąazmiennymiobjaśniającymi.Ogólnymodeljednorównaniowyma
postać:
y=f(x
1
...,x
K
,e),
,
gdzie:
y
—zmiennaobjaśniana,
x
1
...,x
K
—zmienneobjaśniające,
,
f
—postaćanalitycznamodelu,
e
—składniklosowy.
[2.1]
Należyprecyzyjnieokreślić,wjakichjednostkachsązmiennewystępujące
wmodelu.Częstoproblememjestustaleniefunkcyjnejzależno
s
´cifpomiędzyzmien-
nymi.Wprzypadkujednejzmiennejobjaśniającejpomocnyjestwykres.Dlawiększej
ichliczbymożnautworzyćwykresyzależnościkażdejzezmiennychobjaśniającychze
zmiennąobjaśnianą.Należyjednakzachowaćdalekoidącąostrożnośc
´,gdyżzmienne
objaśniającemogąwpływaćnaywrozmaitysposób(np.zależnośćmożebyćaddy-
tywnaalbomultiplikatywna).
Wrozdzialetymomówionoszczegółowomodelliniowyzwielomazmiennymi
objaśniającymi(regresjawieloraka).Mimoswojejprostotymodelliniowyjestczęsto
stosowany.Modeleliniowesąteżwykorzystywanedoestymacjimetodamiiteracyj-
nymimodelinieliniowych.Dodatkowoistniejewielemodelinieliniowych,które
możnasprowadzićdomodeluliniowego.
Ogólnymodelliniowymapostać:
y=
β
0
+
β
1
x
1
+...+
β
K
x
K
+e.
[2.2]
Przedprzystąpieniemdoanalizymodeluliniowegowartopodaćkilkaprzy-
kładówmodelinieliniowychdającychsięzlinearyzować.
Przykładymodelidającychsprowadzićsiędomodeluliniowego.Jednym
zprostszychprzykładówmodelu,którymożnazlinearyzować,jestmodelopisany
funkcjąhomograficzną:
y=
β
0
+
β
x
1
.
