Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
34
Prognozowanienapodstawiemodeluekonometrycznego
równieżodwóchinnych:metodzieHelwigawskaźnikówpojemnościinformacji
[Helwig1969]orazmetodziegrafów[Goryliinni,1996].
2.1.2.1.Eliminacjazmiennychquasi-stałych
Zezbioruzmiennychkandydującychdorolizmiennychobjaśniającycheliminujesię
te,któreodznaczająsięzbytmałązmiennością.Miarązmiennościjestwspółczynnik
zmienności1.3.Zwykleprzyjmujesię,żezmiennax
i
jestquasi-stała,gdy:
|
V
i
|
<10%.
Dlaprzykładuzałóżmy,żezaproponowaliśmydomodeluopisującegoceny
samochodówzmiennąmówiącąoliczbiedrzwi.Gdybywzebranymzbiorzedanych
96%samochodówbyłoczterodrzwiowych,totakazmiennaobjaśniającazpew-
nościąokażesięprawiestałaimożnająpominąćwmodelu.Metodatajestbardzo
prosta,alenależyzachowaćdużąostrożnośćwtrakciejejstosowania.Upodstawtej
metodyleżyzałożenie,żemałozmieniającasięzmiennaniemożemiećistotnego
wpływunazmiennąobjaśnianą.Jeślijednakwspółczynnikzmiennościzmiennej
objaśnianejyrównieżjestbliskizeru,tobyćmożemałezmianytejzmiennejspo-
wodowanesąmałymizmianamizmiennejobjaśnianej.Bliskazeruwartośćwspół-
czynnikazmiennościmożewynikaćznieprawidłowegodoboruzmiennych.Na
przykładrokprodukcjisamochodubezwątpieniawpływanajegocenę,awspółczyn-
nikzmiennościtakiejzmiennejjestbliskizeruzewzględunawysokąśrednią.Lepiej
rozważyćwieksamochoduwlatachzamiastrokuprodukcji.Ponadtomożesięoka-
zać,żezmiennaobjaśnianasilniereagujenamałezmianypewnejzmiennej(np.po-
pytelastycznycenowo).Wtedyrównieżmetodataniepowinnabyćstosowana.
2.1.2.2.Metodaanalizymacierzywspółczynnikówkorelacji
Metodatastosowanajestwprzypadkudoboruzmiennychdomodeluliniowego.
Ujejpodstawleżyzałożenie,żewmodeluliniowympowinnyznaleźćsięzmienne
silnieskorelowanezezmiennąobjaśniającąorazsłaboskorelowanemiędzysobą.
Dysponującdanymidotyczącymizmiennychy,x
1
,...,x
K
,wyznaczasięwspółczyn-
nikikorelacji1.4pomiędzynimi.Współczynnikkorelacjipomiędzyyax
k
oznaczy-
myr
k
,natomiastwspółczynnikkorelacjipomiędzyzmiennymix
i
orazx
j
oznaczymy
r
ij
.Wtensposóbotrzymujemymacierzekorelacji:
R
0
=
r1
||
||
r
.
.
.
1
,R=
r
|
|
|
r
1
21
r
1
12
...
...r
r
...
1K
2K
1
|
|
|
.
...
...
...
LJ
r
K
|
L
r
K1
r
K2
...
1
|
J
[2.3]
