Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
18
Rozdział1.Jednorównaniowymodelekonometryczny
Ǔ
±
ª
«
«
«
«
«
«
«
«
«
¬
y
y
A
y
A
y
A
A
...
...
1
2
n
t
º
»
»
»
»
»
»
»
»
»
¼
.
WarunkistosowalnościKMNKmożnaokreślićnastępująco.
1.Modelekonometrycznymusimiećpostaćliniową9czylibyćtaki9
jakrównanie1.2.Jeżelimodelnieliniowymożnaprzekształcićdo
postaciliniowej9toKMNKjestdopuszczalna.Przykładowomodel
potęgowy1.4orazwykładniczy1.6możnaprzekształcićwpostać
liniowąpoprzezobustronnelogarytmowanie.
2.Nadziejamatematycznaskładnikalosowegopowinnabyćzerowa9
czyli.
E
(
K
t
)
±
0
.
(1.15)
3.Wariancjaskładnikalosowego
(
V
2
)
powinnabyćstałaiskończona9
czyli.
V
1
2
±
...
±
V
2
t
±
±
V
2
n
±
V
2
<
f
.
...
(1.16)
4.Rządmacierzyobserwacjinazmiennychobjaśniających;jestrów-
nyliczbieparametrówstrukturalnychmodelu(k+1).
rz
(
X
)
±
k
+
1
<
n
.
(1.17)
Oznaczato9żeliczbaobserwacjistatystycznychnjestwiększaodlicz-
byparametrówstrukturalnychmodelu9czyliwmodelumamydodatnią
liczbęstopniswobody.Ponadtożadnazezmiennychobjaśniającychniejest
liniowąkombinacjąinnejtegotypuzmiennej.
5.Zmienneobjaśniająceniepowinnybyćskorelowanezeskładnikiem
losowym9cozapiszemyjako.
