Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.3.Estymacjaparametrówmodeluekonometrycznego
E
(
X
T
K
)
±
0
.
(1.18)
6.Składniklosowypowinienbyćpozbawionyautokorelacji9czyli.
E
(
KK
T
)
±
V
2
I
±
ª
«
«
«
«
V
...
0
1
2
...
...
V
0
2
t
...
0
º
»
»
...
...
...
...
...
«
«
¬
...
0
...
0
...
V
0
2
n
»
»
»
»
¼
9
...
...
...
...
(1.19)
gdzieE(ȘȘT)jestmacierząwariancjiikowariancjiskładnikówlosowych.
Zeroweelementypozagłównąprzekątnąoznaczają9żekowariancjeskład-
nikówlosowychdlaróżnychichparsąrównezero9czyli.
coY(
K
t
K
t
9
)
±
0
9
(t9t¶=19iii9n;t#t¶)i
(1.20)
Drugągrupęparametrówmodeluekonometrycznegotworząparametry
strukturystochastycznej.OpisująonerozkładskładnikalosowegoȘ.Za-
kładasięzwykle9żerozkładtenjestnormalny>N(09ı2)].Założenieonor-
malnościrozkładuskładnikalosowegoȘ9mającegozerowąwartośćocze-
kiwaną9możnainterpretowaćnastępująco.
a)kompensująsiędodatnieiujemnewahanialosowe9
b)liczbadodatnichodchyleńlosowychjestbliskaliczbieodchyleń
ujemnych9
c)możnasięspodziewać9żenajwięcejodchyleńlosowychbędziemało
różniącychsięodzera9awgranicach±trzechodchyleństandar-
dowychpowinnoznaleźćsięponad9997%wszystkichwahańloso-
wych.Odchyleniestandardoweskładnikalosowego(ı)informuje9
oileinpluslubinminusprzeciętneobserwacjenazmiennejobja-
A
śnianej(y
t)odchylająsięodfunkcji
E
(
<
)
±
X
D
.
Imniższajestwięc
wartośćı9tymmniejszajestlosowaczęśćzmiennejobjaśnianej.
A
Stosująckryteriumzapisanejako1.119estymatorKMNK
D
dlawekto-
raĮmożnaująćnastępująco.
D
A
±
(
X
T
X
)
-
1
X
T
<
9
(1.21)
19
