Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
Spistreści
Spistreści
Wstęp
1.Charakterystykapolskiegorynkukapitałowego
1.1.Istotaipojęcierynkukapitałowego
1.2.Instrumentyfinansowepolskiegorynkukapitałowego
1.3.Charakterystykiwybranychindeksów
1.4.Dobórprzedmiotubadań
1.5.Systemynotowańbadanychspółek
1.6.Hossyibessynapolskimrynkukapitałowym
2.Rozkładystópzwrotu
2.1.Stopazwrotuobarczonaryzykiemwartościbieżącej
2.2.Wybranerozkładynieskończeniepodzielne
2.2.1.Rozkładnormalny(Gaussa)
2.2.2.Rozkładt-Studenta
2.2.3.Rozkładyα-stabilne
2.2.4.Uogólnionyodwrotnyrozkładgaussowski(GIG)
2.2.5.Uogólnionyrozkładhiperboliczny(GH)
2.2.6.Rozkładhiperboliczny
2.2.7.Normalnyodwrotnyrozkładgaussowski(NIG)
2.2.8.Uogólnionyhiperbolicznyskośnyrozkładt-Studenta(GHt-Studenta)
2.2.9.Uogólnionyrozkładbłędu(GED)
2.3.Zastosowanetestystatystyczne
2.3.1.TestzgodnościKołmogorowa
2.3.2.TestzgodnościKołmogorowa–Lillieforsa
2.3.3.TestzgodnościAndersona–Darlinga
2.3.4.Wyznaczaniep-wartości–bootstrapparametryczny
2.4.Badaniarozkładówstópzwrotu
2.5.Badaniarozkładustópnotowanychnarynkupolskim
3.Charakterystykabadanychstópzwrotu
3.1.Opisanalizowanychszeregówstópzwrotu
3.2.Statystykiopisoweanalizowanychstópzwrotu
3.3.Weryfikacjahipotezonormalnościrozkładustópzwrotu
4.Aproksymacjarozkładówbadanychstópzwrotu
4.1.Estymacjaparametrówrozkładównormatywnych
4.2.Weryfikacjazgodnościrozkładównormatywnychzrozkłademempirycznym
4.3.Ocenaaproksymacjirozkładówempirycznychprzezrozkładynormatywne
4.4.Rozmytydopuszczalnyrozkładnormatywny
Podsumowanie
Bibliografia
