Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych

Alicja Wolny-Dominiak

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-7875-228-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2015

Liczba stron:

177

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Wolny-Dominiak, Alicja. Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych. Red. . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, 177 s. ISBN 978-83-7875-228-8

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Wolny-Dominiak, A.

T1 Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

PP Katowice

YR 2015

SN 978-83-7875-228-8

Bibliografia BibTex:

@Book{ 206588, author = "Wolny-Dominiak, Alicja", editor = "", title = "Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", year = "2015", address = "Katowice", isbn = "978-83-7875-228-8" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Wolny-Dominiak, Alicja

ED -

TI - Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

CY - Katowice

PY - 2015

SN - 978-83-7875-228-8

ER -

Netografia (standard APA):

Wolny-Dominiak, Alicja. Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych [baza danych online] Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015 [dostęp: 03 05 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/taryfikacja-w-ubezpieczeniach-majatkowych-z-wykorzystaniem-modeli-alicja-wolny-dominiak-206588.

Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie modeli statystycznych do taryfikacji uwzględniających obecną specyfikę masowych portfeli ubezpieczeniowych traktowanych jako zbiory obserwacji – próby statystyczne. Monografia składa się z pięciu ro...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7875-228-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania:

2015

Liczba stron:

177

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Akronimy7
Wprowadzenie9
Rozdział 1. Wprowadzenie do taryfikacji w ubezpieczeniach majątkowych15
1.1. Charakterystyka taryfikacji16
1.2. Charakterystyka modelu mieszanego w taryfikacji26
1.3. Specyfika danych w taryfikacji28
Rozdział 2. Charakterystyka rozkładów prawdopodobieństwa35
2.1. Rodzina rozkładów EDM36
2.2. Rozkłady prawdopodobieństwa wartości pojedynczej szkody dla ryzyka37
2.3. Rozkłady prawdopodobieństwa liczby szkód dla ryzyka40
2.4. Złożony rozkład Poisson-gamma łącznej wartości szkód dla ryzyka43
3.1. Modele z efektami stałymi46
Rozdział 3. Modele mieszane – podstawy teoretyczne46
3.1.1. Nieliniowy model regresyjny NLM47
3.1.2. Estymacja modelu NLM51
3.2. Modele mieszane55
3.2.1. Nieliniowy model mieszany56
3.2.2. Estymacja parametrów modelu mieszanego63
Rozdział 4. Modele z efektami stałymi w taryfikacji70
4.1. Dwumodelowa taryfikacja a priori – modele z efektami stałymi71
4.1.1. Modele GLM71
4.1.2. Modele uwzględniające ryzyka bezszkodowe81
4.2. Jednomodelowa taryfikacja a priori – model z efektami stałymi90
Rozdział 5. Modele mieszane w taryfikacji97
5.1. Dwumodelowa taryfikacja a priori – modele mieszane100
5.1.1. Modele HGLM dla portfeli o strukturze klastrowej100
5.1.2. Modele mieszane uwzględniające ryzyka bezszkodowe111
5.2. Jednomodelowa taryfikacja a priori – model mieszany121
5.3. Modele mieszane z indywidualnym nieobserwowalnym czynnikiem ryzyka125
5.3.1. Modele mieszane dla danych przekrojowych127
5.3.2. Modele mieszane dla danych przekrojowych-czasowych130
5.4. Uwagi programistyczne138
Zakonczenie141
A.1. Ryzyko oraz składka czysta143
Dodatek A. Wyprowadzenia143
A.2. Momenty ZA-rozkładów144
A.3. Budowa macierzy Z145
A.4. Wyprowadzenia dotyczące macierzy wariancji-kowariancji V145
Dodatek B. Opis portfeli ubezpieczeniowych151
Dodatek C. Przykładowe zrzuty ekranów161
Bibliografia163
Spis rysunków172
Spis tabel174

Wprowadzenie

Suplementemdopracyjeststronainternetowa1,naktórejsądostępne

kodyprocedurpowstałychnaużytekczęściempirycznejpracy.Wewszyst-

kichprzykładachempirycznychwykorzystanodanezdziałającegoobecnie

zakładuubezpieczeńmajątkowych.Zewzględunaklauzulępoufnościda-

nych,bazadanych,zawierającaszczegółoweinformacjezportfelapolisko-

munikacyjnychAC,niemożejednakbyćudostępniona.Kodyprocedursą

więcrozszerzoneoprzypadkiportfeliogólnodostępnychwliteraturzeprzed-

miotu.WdodatkuCpracyprzedstawionowięcdodatkowodwaportfele,

nazwanedataOhlssonorazmotorins.Wceluzwiększeniaużytecznościsfe-

ryinformatycznej,napotrzebypracypowstałtakżepakietinsuranceData

dopobraniazserweraCRAN2.Dziękitemuczytelnikłatwomożeprześledzić

działaniealgorytmów,analizowaćwynikiczyporównywaćmodele.Dlapew-

nejklasymodeliwykorzystanododatkowokomercyjnyprogramkomputero-

wySAS.Wynikałotozfaktu,iżprogramtenposiadaszerokorozbudowaną

proceduręonazwieNLMIXED,pozwalającąnaelastycznedeﬁniowaniepewnej

klasymodeli.

AutorkaskładagorącepodziękowaniarecenzentowiPanudrhab.Sta-

nisławowiWanatowi,którypoprzezwnikliwąanalizęzawartejwmonograﬁi

tematykiprzyczyniłsiędopoprawyjakościpracy.Dodatkowopodziękowa-

niakierujewstronęKierownikaKatedryMetodStatystyczno-Matematycz-

nychwEkonomiiUniwersytetuEkonomicznegowKatowicachPanaprof.

drhab.WłodzimierzaSzkutnikaorazpozostałychpracownikówzameryto-

ryczneuwagiwygłaszanenaseminariachnaukowych.

ProjektzostałsﬁnansowanyześrodkówNarodowegoCen-

trumNauki.

1http://web.ue.katowice.pl/woali

2http://cran.r-project.org/web/packages/insuranceData/index.html

Brak wyników

Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra