Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Rozdział1
Wprowadzeniedotaryfikacji
wubezpieczeniachmajątkowych
Rozważaniarozpoczętoodzdefiniowanapojedynczego(i-tego)ryzyka,
któretopojęciejestkluczowewniniejszejpracy.Poprzezryzykorozumie-
myzmiennąlosową,którejodpowiadapewienrozkładprawdopodobieństwa.
Wpracyanalizujemyportfelnryzyk,wktóryminformacjedotyczącepoje-
dynczegoryzykasączerpanezodpowiadającejmupolisyubezpieczeniowej.
Przyjmijmydalejnastępująceoznaczenia:
1.Ni–zmiennadyskretna(licznikowa),będącaliczbąszkóddlai-tego
ryzykawportfelu.
2.Yik,k=1,...,Ni–zmiennaciągłabędącawartościąpojedynczejszkody
dlai-tegoryzykawportfelu.
Każdemuryzykuwportfeluodpowiadałącznawartośćszkód,oznaczana
dalejjakoSi,i=1,...,n.Wartośćtajestdefiniowananastępująco:
Si=
k=1
Σ
Ni
Yik
Wprzypadkugdy:
1.NjestzmiennąlicznikowąorozkładziePoissona.
(1.1)
2.zmienneYk,k=1,...,Nsąniezależneotychsamychrozkładachoraz
niezależneodN,
tozmiennaSiposiadatzw.złożonyrozkładPoissona(ang.compoundPo-
issondistribution)1.
1Możnarównieżpowiedzieć,żejesttobrzegowyrozkładzmiennejSi|Ni.
