Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
8
Spistreści
4.4.Podstawowemiarywspółzależnościdwóchcechniemierzalnych
4.5.Analizaregresji
Rozdział5
Analizadynamikizjawisk
5.1.Miernikidynamiki
5.2.Dekompozycjaszereguczasowego
5.3.Metodywygładzaniaszeregówczasowych
Rozdział6
Modelowanieekonometryczne
6.1.Sformułowaniemodeluekonometrycznego
6.2.Klasyfkacjamodeliekonometrycznych
6.3.Budowamodeliekonometrycznych
6.4.Rodzajezmiennychwmodelachekonometrycznych
6.5.Modelezmiennychjakościowych
6.6.Modeleszeregówczasowych
Rozdział7
Prognozowanienapodstawieszeregówczasowych
7.1.Podstawowepojęcia
7.2.Sformalizowanemetodyprognozowania
7.3.Błędyprognoz
Rozdział8
Elementywielowymiarowejanalizystatystycznej
8.1.Podstawowepojęcia
8.2.Miernikitaksonomiczne
8.3.Metodyklasyfkacji
8.4.Metodygrupowania
8.5.Metodydoborucechdiagnostycznych
126
136
147
148
153
170
179
179
183
186
192
201
211
219
220
223
238
245
246
248
266
273
275
Rozdział9
Metodybadaniafnansowychszeregówczasowych
279
9.1.Stopyzwrotu
279
9.2.Metodyanalizywłasnościszeregówstópzwrotu
282
9.3.Modeleopisującekształtowaniesięstópzwrotu
288
9.4.Wykorzystaniemetodstatystycznychwanalizachfnansowychszeregówczasowych
294
9.4.1.Analizanotowańwybranejspółki
294
9.4.2.Analizaszeregustópzwrotu
298
9.4.3.Modelewycenyaktywówkapitałowych
307
