Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.6.Estymacjaparametrówmodeliekonometrycznychwprogramachkomputerowych
39
Średniewzględnebłędyszacunkuwyznaczonezapomocąwzoru(1.29)sąnastępu-
jące:
Sw
Sw
0≈12%,
4≈49%,
Sw
Sw
1≈37%,
5≈51%,
Sw
Sw
2≈126%,
6≈149%,
Sw
Sw
3≈31%,
7≈199%.
PrecyzjaoszacowańparametrówprzyzmiennychR,UiSjestzadowalająca,na-
tomiastocenyparametrówprzyzmiennychP,Z,HiDcechująsięzbytwysokimi
błędamiszacunku,abymożnajebyłozaakceptować.Zanotujmyjednakróżnicęmiędzy
stosunkowoniewielkimprzekroczeniemgranicy50%wprzypadkuzmiennejZabardzo
wysokimibłędamiwprzypadkupozostałychtrzechzmiennych.
I
1.6.Estymacjaparametrówmodeliekonometrycznych
wprogramachkomputerowych
ProcedurawyznaczaniaoszacowańMNKmożesięwydawaćczasochłonnaikłopotliwa.
Naszczęście,jakostandardowametodaestymacjijestczęściąwszystkichdostępnych
narynkupakietówekonometrycznych.Wwynikuzastosowaniapakietugretldodanych
zprzykładu1.7otrzymamytablicęprzedstawionąnawydruku221.1.Opróczoszacowań
parametrówmodelu(„współczynnik”)iśrednichbłędówszacunku(„błądstandardowy”)
znajdziemynanimwieleinnychinformacji,którebędąprzedmiotemszczegółowejana-
lizywkolejnychrozdziałach.
Przykład1.10.Konstruującmodelcenkoni(por.przykład1.7),pominęliśmy,wce-
luuproszczeniamodelu,wpływwiekukonianajegocenę23.Zależnośćmiędzywiekiem
wierzchowcaajegocenąjestzapewnenieliniowaimawprzybliżeniukształtodwró-
conejliteryU,gdyżzarównokoniebardzomłode,jakitewpodeszłymwiekusąmało
użytecznedlajeźdźcarekreacyjnego.UzupełnijmyterazmodelcenkoniozmiennąW
(wiekkoniawlatach)orazW2wceluuwzględnieniaparabolicznegokształtuzależności
międzywiekiemacenąwierzchowca.
Zwynikówestymacjiprzedstawionychnawydruku1.2wynika,żezewzrostemwie-
kukoniaorokjegocena,ceterisparibus,rośnieśrednioo991zł.Natomiastznakosza-
cowaniaprzyzmiennejWpodniesionejdokwadratu(sq_W)jestujemny,potwierdzając
przypuszczenieozależnościwkształcieodwróconejliteryU.
I
Modeloszacowanywprzykładzie1.10jestmodelemnieliniowymwzględemzmien-
nych.Dotematuestymacjiiinterpretacjiwynikówoszacowańmodelinieliniowychwra-
camywrozdziale5.
22Opróczpakietugretlstosowanegowceluilustracjiomawianychzagadnień(plikiinstalacyjneipod-
ręcznikużytkownikadostępnesąnastroniewww.kufel.torun.pl),Czytelnikmadodyspozycjiwieleinnych
programówudostępnianychbezpłatnie(np.RiScilab)orazprofesjonalnychpakietówekonometrycznych
(np.EViews,PcGive,GAUSS,SAS,Stata).
23Dometoddiagnozowaniaproblemupominiętychzmiennychorazjegokonsekwencjidlawłasności
estymatorówMNKwrócimywpodrozdziale2.6.
