Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.8.Zadania
1.8.Zadania
45
1.1.
Powróćmydoanalizyzależnościspożyciaindywidualnegowsektorzegospo-
darstwdomowych(C)odwielkościdochodówdodyspozycjibrutto(Y).Obie
kategorieekonomicznesąwyrażonewmldzł,wcenachstałych(por.przykład
1.1,tabela1.2).
a)NarysujwykresyszeregówczasowychzmiennychCiYzlat1992–2005,odkła-
dającnaosiodciętychczas.Zauważ,żeobiekategorieekonomicznemająpodobną
wczasietendencjęzmian.
b)Oszacujparametrymodelu
Ct=β0+β1Yt+β2t+st,
t=1,2,...,14,t=1dla1992r.
iskomentujwynikiobliczeń.
c)Narysujwykresyszeregówczasowychzmiennych∆Ci∆Yzlat1992–2005,
odkładającnaosiodciętychczas.Zauważ,żeobiekategorieekonomiczneniemają
jużtakpodobnejwczasietendencjizmian,jakwprzypadkuwielkościCiY.
d)Oszacujparametrymodelu
∆Ct=β1∆Yt+st,
t=1,2,...,14,t=1dla1992r.
iskomentujwynikiobliczeń.
1.2.
Wprzykładzie1.3omawianozależnośćmiędzywielkościąproduktukrajowego
bruttopercapitaaudziałemglobalnychkrajowychwydatkównabadaniairoz-
wójwPKBdla11wybranychkrajów.Arbitralnieprzyjętoopóźnieniewczasie
zmiennejobjaśniającejo3okresy.Oszacujparametrymodelianalogicznychdo
modelu(1.6)zezmiennąobjaśniającąopóźnionąo1,2albo4okresyiporównaj
ichwartości.
1.3.
Czyponiższezałożenianależądowarunków,któremusząbyćspełnione,abyes-
tymatorMNKparametrówjednorównaniowegoliniowegomodeluekonometrycz-
negomiałpożądanewłasności?
a)Macierzkowariancjiskładnikalosowegojestdiagonalna.
b)Składniklosowyjestnieskorelowanyzezmiennymiobjaśniającymi.
c)Wariancjaskładnikalosowegojeststała.
d)Znanajestwariancjaskładnikalosowego.
e)Wariancjaskładnikalosowegojestrównazero.
f)Macierzobserwacjidokonanychnazmiennychobjaśniającychjestnieosobliwa.
g)Wmodeluwystępujewyrazwolny.
h)Zmiennaobjaśnianajestliniowąfunkcjązmiennychobjaśniających.
i)Liczbaobserwacjidokonanychnazmiennychobjaśniającychjestniemniejsza
niżliczbatychzmiennych.
j)Zmienneobjaśniającesązesobąsłaboskorelowane.
1.4.
SpośródpodanychmacierzyXwskażte,którychniemożnawykorzystaćdoesty-
macjiMNKparametrówmodeluekonometrycznegopostaci
Y=β0+β1X1+β2X2+s.
