Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Teoriaipraktykabankowościrozwiązujewymienionewcześniejproblemy
teoretycznestosującwodniesieniudopojedynczegokredytuocenęiogranicza-
nieryzykaprzedudzieleniemkredytuorazmonitorująckredytwtrakciespłaty
[por.Bankowość.Podręcznikakademicki2002;Wiatr200492011;Heropoli-
tańska2005;Współczesnabankowość2007]9stosującprzytymwyrafinowane
metodyograniczaniaryzyka[por.Janc9Kraska2001;Saunders2001;Zarzą-
dzanieryzykiem2008;Marzec2008;Gruszczyński2012].Pozapodejściem
statystycznym9metodyograniczaniaryzykakredytowegosięgająsiecineuro-
nowych[Stawowy9Jastrzębski1996]9systemówekspertowych[Zarządzanie
regułamibiznesowymi:perspektywyzastosowaniawzarządzaniutechnologią
20119s.142-166]9czyteżzbiorówrozmytych[Przybycin2006].
Współczesnesystemyograniczaniaindywidualnegoiłącznegoryzykakre-
dytowegosąbardzozaawansowane9azasadysprawozdawczościfinansowej
inadzorufinansowegoprzejrzysteizunifikowane9jednakupadekwielkiejspół-
kigiełdowejEnronw2001r.iwielunastępnych9atakżeświatowykryzysfi-
nansowyzapoczątkowanyw2007r.pokazały9żedłużnicypotrafiąukrywać
swojąrzeczywistąsytuacjęfinansowąidziałaćnaszkodęwierzycielimimo
ścisłejkontroli.Tefaktywskazująrównieżnato9żekosztyweryfikacjifak-
tycznychwynikówdłużnikówprzezkredytodawcówsąbardzowysokie9akosz-
tyfałszowaniawynikówprzezkredytobiorcówniezbytwysokie
*.
Motywacjądonapisanianiniejszejpracybyłaobserwacjapraktykiban-
kowej9wktórejbankisąskłonneprzeprowadzaćznacząceumorzenieza-
dłużenia9jeżeliwartośćlikwidacyjnazabezpieczeńjestniska.Badaniawskazują
nato9żerenegocjacjazadłużeniabankowegojestpowszechnąpraktyką[Roberts9
Sufi2009b]9apoziomumorzeniamożesięgaćnawet90%wartościzadłużenia
[Paliński1999].Jeżelizatemrenegocjacjaumówkredytowychjesttakpo-
wszechnaiwartośćlikwidacyjnawyznaczagranicęustępstwbanków9totedwa
czynnikimusząwistotnysposóbwpływaćnawarunkiumowykredytowej
wmomenciejejzawierania.
Głównymcelempracyjestpróbaokreśleniawarunkówumowykredyto-
wej9którazapobiegałabyzjawiskomselekcjinegatywnejipokusynadużycia.
Wpraktyceoznaczałobytozawieranietakiejumowykredytowej9którazmo-
bilizowałabykredytobiorcędojaknajwyższychmożliwychspłatzadłużenia
orazunikaniazbędnejinadmiernejrestrukturyzacjikredytu.Mimozastoso-
*Alternatywnymsposobemograniczeniaoszustwjestkoncepcjazrównoważonegorozwoju[Borys2012].
10
