Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
12
Wrozdzialepierwszymprzedstawionoobowiązująceregulacjewzakresie
ryzykawUE,anastępnieomówionozależnośćpomiędzyryzykiemkredytowym
aryzykiemstopyprocentowejwksiędzebankowej.
Wrozdzialedrugimprzybliżonotendencjenaeuropejskimrynkukredytów
mieszkaniowychpoprzezanalizęporównawcząwartościrynkukredytówmiesz-
kaniowych,wartościsprzedażykredytówmieszkaniowychorazichrelacjido
PKB.
Rozdziałtrzecizawieraanalizęryzykawzrostustopyprocentowejdlagospo-
darstwdomowychobciążonychkredytemmieszkaniowym.Wdalszejczęści
przedstawionozróżnicowanieeuropejskiegorynkukredytówmieszkaniowych
zewzględunaichrodzajipoziomoprocentowaniaorazomówionorolęlistów
zastawnychwdługoterminowymfinansowaniukredytówmieszkaniowych.
Przedmiotemrozważańwtymrozdzialebyłyrównieżregulacjeirekomendacje
wewnętrznezwiązanezfinansowaniempotrzebmieszkaniowychwwybranych
krajacheuropejskich.Wrozdzialetrzecimzaprezentowanotakżewynikibadania
pilotażowegodotyczącegopreferencjikonsumentówwzakresiezasadudzielania
kredytówmieszkaniowychnarynkupolskim.
Wrozdzialeczwartymnajpierwdokonanoprzegląduzagranicznejipolskiej
literaturyprzedmiotudotyczącejstabilnościfinansowejorazdeterminantrynku
kredytówmieszkaniowych.Stanowiłotopodstawędopróbysformułowaniaautor-
skiejdefinicjistabilnościrynkukredytówmieszkaniowych.Elementyskładowe
przyjętejdefinicjizilustrowano,wykorzystującmetodęwykresuradarowego.
Wykresytakiesporządzonooddzielniedlawszystkichkrajówobjętychpróbą
badawczą.Poszczególnymiwierzchołkamiwykresuradarowegobyły:relacja
wartościrynkukredytówmieszkaniowychdoPKB,relacjawartościsprzedaży
kredytówmieszkaniowychdoPKB,poziomzadłużeniakredytobiorców,poziom
kredytównieregularnychorazwskaźnikZ-score.Wynikiwykresuradarowego
posłużyłydoweryfikacjihipotezypomocniczejH2.
Wrozdzialepiątymprzeprowadzonobadaniepanelowewceluweryfikacji
hipotezypomocniczejH1iH2.Byłoonoukierunkowanenawyodrębnienie
czynnikówwpływającychnawartośćrynkukredytówmieszkaniowych,wartość
sprzedażykredytówmieszkaniowych,poziomkredytównieregularnychoraz
wskaźnikZ-scorewlatach2008–2018.Zazmienneniezależneprzyjętozmienne
makroekonomiczne,zmiennedotyczącesektorabankowegoorazzmiennedoty-
czącestrukturykredytówzuwzględnieniempoziomuirodzajustopyprocentowej.
Wanaliziezastosowanostatycznemodelepanelowezestałymilublosowymiefek-
tamiindywidualnymi.Wbadaniupanelowymwykorzystanodanenapoziomie
całościowymdla26krajówiichsektorówbankowychobjętychpróbąbadawczą.
Monografiękończypodsumowanie,wktórymprzedstawiononajważniejsze
wnioskiwynikającezanalizyteoretycznejorazempirycznej.Wskazanorównież
