Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
20
Wydruk1.;.WyniktestuRESET
Statystykatestu:F=7,264046,
zwartościąp=P(F(2,269)>7,26405)=0,000846
CzęśćA.Ekonometria
Napodstawiewartościpniższejodkrytycznegopoziomu0,05mamypodstawydo
odrzuceniahipotezyzerowejopoprawnościkonstrukcjimodelu.Nadprzyczynamitego
negatywnegowynikuzastanowimysiędalejwprzykładzie2.1.
BardziejszczegółowymtestemkonstrukcjimodelujesttestChowa,którypozwala
sprawdzić,czyparametrymodelupozostająstabilnewpodpróbach.Wokresieobjętym
próbąnastąpiłyconajmniejdwawydarzenia,któremogływpłynąćnaparametrymode-
lu(czylisiłęalbowręczkierunek,zjakimzmienneobjaśniająceoddziałująnazmienną
objaśnianą).Wmaju2004r.PolskaprzystąpiładoUniiEuropejskiej;awokresielistopad
2008r.-styczeń2010r.wPolscedawałysięodczućskutkimiędzynarodowegokryzysu
gospodarczego,choćsłabiejniżwinnychkrajacheuropejskich.Sprawdźmy,czyparametry
modelupozostawałystabilnemimotychzmianzachodzącychwotoczeniuprzedsiębiorstw
przemysłowych.
Wpierwszymprzypadkuwybieramyopcję
Testy
→
Testzmianstruktural-
nychChowa
,ajakoobserwacjęrozdzielającąpróbęwpisujemy
2004:05
.
Wydruk1.9.WyniktestuChowa(kryterium:wejściePolskidoUE)
TestChowanazmianystrukturalneprzypodzialepróbywobserwacji2004:05:
F(4,267)=64,918zwartościąp0,0000
Mamyzatempodstawydoodrzuceniahipotezyzerowejostabilnościparametrów
modeluprzedipoakcesjiPolskidoUnii;zależnościmiędzyzmiennymiobjaśniającymi
azmiennąobjaśnianąuległywtedyzmianie,cowsumieniepowinnonasdziwić.Jednym
zmożliwychrozwiązańbyłobyograniczeniezbiorudanychdookresupoakcesjiPolskido
UEjakobardziejodpowiedniegodoformułowaniawnioskównatemataktualnychzależ-
nościmiędzywskaźnikamikoniunktury,cenamiiotoczeniempolitycznym.(Ograniczenia
zakresupróbywprogramiegretlmożnadokonaćzapomocąpoleceniawgłównymmenu:
Próba
→
Zakrespróby
).
DrugawersjatestuChowawymagaskonstruowaniadodatkowejzmiennejzero-jedyn-
kowejprzyjmującejwartości1wokresielistopad2008r.-styczeń2010r.i0wprzeciwnym
przypadku.Zgłównegomenuwybieramyopcję
Dodawaniezmiennych
→
Zmienna
0-1wedługobserwacji
,wpisujemy
2008:11
jakoobserwacjęstartowąi
2010:01
jako
obserwacjękońcowąoraznazwęnowejzmiennej(np.kryzys).NastępniewteścieChowa
wybieramykryzysjakozmienną0-1doutworzeniapodpróby.
Wydruk1.10.WyniktestuChowa(kryterium:wystąpieniekryzysufinansowego)
TestChowanastrukturalneróżnicepoziomówzewzględunazmienną:kryzys:
F(3,268)=13,0727zwartościąp0,0000
