Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
8
Wstęp
niebezpiecznychstereotypów(np.33ytozawszezmiennazależna’’).ZzałożeniaZbiór
jestpozbawionyteoretycznychwstępówdoposzczególnychczęści3cojednakwobec
istnieniakorespondującegoznimpodręcznikajestuzasadnione.
Zadaniamożnarozwiązywaćzapomocąkalkulatoralubkomputera.Zakładamy3iż
każdyzCzytelnikówpotrafiposługiwaćsięprogramamitypuarkuszkalkulacyjnylub
innymi3pozwalającyminadokonywaniepodstawowychdziałańnawektorachimacie-
rzach.Naszymzdaniemzadaniapowinnybyćrozwiązywane33krokpokroku’’poprzez
podstawieniedanychdoodpowiednichwzorów3awięcbezużyciastandardowychpakie-
tówekonometrycznych3którecałeciągiobliczeńskracajązwykledojednejkomendy.
Mamynadzieję3żeCzytelnikrozwiązujączadaniazawartewZbiorze3będzie
miałwrażeniezmaganiasięzrzeczywistymiproblemamipojawiającymisięprzy
podejmowaniupróbilościowegoopisuzjawiskgospodarczych.Wprzypadkudanych
dotyczącychPolskizostałyonezaczerpniętezbankówdanychmodeligospodarki
narodowejseriiWiWKorazrynkudóbrkonsumpcyjnychseriiWA3choć
wwiększościzostałypoddanestylizacji(np.zaokrągleniom)iztegopowodunie
należytraktowaćichjakodanychrzeczywistych
3
.
Zrezygnowaliśmyzpytańtestowychitypowychzadańonajmniejszymstopniu
trudności3którezawierajądostępnenarynkuwydawniczymzbioryinnychautorów
podanewbibliografiizamieszczonejnakońcuZbioru.Niewielejesttakżezadań
teoretycznychwymagającychnp.dowodzeniawłaściwościestymatorów3wyprowa-
dzaniawzorów.Akcentzostałbowiempołożonygłównienazastosowaniemetod
ekonometrycznych.Zbiórmożestanowićmateriałuzupełniającydlawieluwyda-
nychwostatnichlatachpodręczników
4
.
InspirującebyłydlanaszajęciazTeoriiekonometriiiEkonometriiIIprowadzonena
UniwersytecieŁódzkimorazzEkonometriiIIiModeliwielorównaniowychprowadzone
wSzkoleGłównejHandlowejwWarszawie.PragniemypodziękowaćnaszymStuden-
tomzauwagiisugestie3którepomogłyudoskonalićpierwotnąwersjęZbioru.Słowa
podziękowaniakierujemytakżedoMichałaMajsterka3któryzogromnącierpliwością
przestudiowałmaszynopisksiążki3wskazującwielebłędówinieścisłości.
AleksanderWelfe
3
Dokumentacjędanychmożnaznaleźćw:M.Majsterek3S.Narel3BazydanychmodeliW.Rynekdóbr
konsumpcyjnych3PraceInstytutuEkonometriiiStatystykiUniwersytetuŁódzkiego3nr105;Łódź1993;
M.Majsterek3S.Narel3BazydanychmodeliW.Finanse3PraceInstytutuEkonometriiiStatystyki
UniwersytetuŁódzkiego3nr108;Łódź1993;J.Brzeszczyński3R.Kelm3A.Welfe3Bankidanychwysokiej
częstotliwościmodeliseriiWK3PraceInstytutuEkonometriiiStatystykiUniwersytetuŁódzkiego3nr1193
Łódź1996;R.Kelm3L.Sabanty3BankidanychmodeliseriiWK1990–19983PraceInstytutuEkonometrii
iStatystykiUniwersytetuŁódzkiego3nr1263Łódź2000;R.Kelm3J.Maciejewska3BankdanychmodeluWK
dlalat1990–20033PraceInstytutuEkonometriiiStatystykiUniwersytetuŁódzkiego3nr1483Łódź2004.
4
Naprzykład:A.Goryl3Z.Jędrzejczyk3K.Kukuła3J.Osiewalski3A.Walkosz3Wprowadzeniedo
ekonometrii3WydawnictwoNaukowePWN3Warszawa2009;J.Gajda3Ekonometria.Wykładiłatwe
obliczeniawprogramiekomputerowym3WydawnictwoC.H.Beck3Warszawa2004;T.Kuszewski3
M.Gruszczyński3M.Podgórska3Ekonometriaibadaniaoperacyjne3WydawnictwoNaukowePWN3
Warszawa2009;G.S.Maddala3Ekonometria3WydawnictwoNaukowePWN3Warszawa2006.
