Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
SPISTREŚCI
Wstęp...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
Rozdział1
RYZYKOCENAKCJIIROZWÓJOPCJIAKCYJNYCH
7
1.1.Pojęcieipomiarryzykacenakcji...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13
1.2.Systematykapojęciowaopcji...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
26
1.3.Innowacjeopcyjnenagiełdachświatowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
38
Rozdział2
HEDGINGOPCYJNYNAMODELOWYMRYNKUDOSKONAŁYM
2.1.Podstawywycenyopcji...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
53
2.1.1.Arbitrażoweograniczeniaiwłaściwościcenopcji...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
53
2.1.2.Klasycznemodelewycenyopcji...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
60
2.2.Metodyhedgingustatycznego-analizateoretyczna...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
73
2.3.Metodyhedgingudynamicznego-analizateoretyczna...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
91
2.3.1.Istotaiskutecznośćhedgingudelta...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
91
2.3.2.Istotaiskutecznośćhedgingudelta-gamma...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
101
2.3.3.Istotaiskutecznośćhedgingudelta-gamma-vega...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
107
Rozdział3
OPCYJNYHEDGINGSTATYCZNYNARYNKURZECZYWISTYM
3.1.Rozwójpolskiegorynkugiełdowegoopcji...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
112
3.2.Skutecznośćhedgingustatycznegonapolskimrynku-analizaprzypadku..
115
3.3.Symulacyjnaanalizaskutecznościhedgingustatycznegonapolskimrynku..
127
Rozdział4
OPCYJNYHEDGINGDYNAMICZNYNARYNKURZECZYWISTYM
4.1.Analizaskutecznościhedgingudeltanapolskimrynku...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
142
4.2.Analizaskutecznościhedgingudelta-gammanapolskimrynku...
...
...
...
...
...
..
150
