Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
6
4.3.Analizaskutecznościhedgingudelta-gamma-veganapolskimrynku...
...
...
...
..
154
157
4.4.Ocenawynikówanalizyskutecznościhedgingudynamicznego...
...
...
...
...
...
Rozdział5
KIERUNKIPOSZUKIWANIAROZWIĄZAŃWCELUPOPRAWY
SKUTECZNOŚCIHEDGINGUDYNAMICZNEGO
5.1.Rozwójmodeliwycenyopcjiaskutecznośćhedgingu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
162
5.2.Zastosowaniewskaźnikazabezpieczeniawolnegoodmodelu...
...
...
...
...
...
...
...
182
5.2.1.Koncepcjadeltywolnejodmodelu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
182
5.2.2.Analizaskutecznościhedginguzzastosowaniemdeltywolnej
odmodelu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
188
5.3.Zastosowaniewrażliwościrynkowejzmiennościimplikowanejwzględemceny
instrumentupodstawowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
.
194
194
5.3.1.Koncepcjadeltyrynkowej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5.3.2.Zastosowaniekoncepcjideltyrynkowejzwykorzystaniemmetody
wygładzaniawykładniczego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
197
5.3.3.Zastosowaniekoncepcjideltyrynkowejzwykorzystaniemmodelu
GARCH(191)...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
206
210
5.4.Podsumowanie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Zakończenie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
213
Literatura...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
.
230
232
234
217
Spistabel...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Spisrysunków...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Streszczeniewjęzykuangielskim...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
WykazrozprawhabilitacyjnychwydanychprzezUniwersytetEkonomiczny
wKrakowie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
236
