Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
ESTYMACJAVALUE-AT-RISK...
Symulacjazostaniewykonana1000-krotniedlaliczebnościpróbwejś-
ciowychn=5,10,...,100,copozwoliwyznaczyćprawdopodobieństwaprze-
kroczeniabłędu(0,001)dlaestymatoraorazbłędyszacunkuestymatora.
Niżejprzedstawionootrzymanesymulacyjniewyniki.
Tabela1
Prawdopodobieństwobłędudlaróżnychrozmiarówpróbwejściowych
IND
LHS
IND*
LHS*
IND
LHS
IND*
LHS*
n
n
0.971
0.975
0.951
0.917
0.879
0.837
0.826
0.146
55
5
0.949
0.925
0.929
0.807
0.883
0.845
0.812
0.131
10
60
0.952
0.899
0.927
0.760
0.874
0.816
0.805
0.087
15
65
0.922
0.915
0.892
0.697
0.860
0.831
0.800
0.071
20
70
0.926
0.905
0.888
0.587
0.851
0.809
0.786
0.054
25
75
0.916
0.876
0.866
0.497
0.873
0.828
0.771
0.031
30
80
0.913
0.876
0.842
0.401
0.835
0.817
0.794
0.037
35
85
0.900
0.872
0.821
0.332
0.869
0.810
0.770
0.029
40
90
0.886
0.861
0.827
0.251
0.836
0.813
0.760
0.016
45
95
0.898
0.840
0.802
0.205
0.846
0.811
0.740
0.022
100
50
Tabela2
Błądestymatoradlaróżnychrozmiarówpróbwejściowych
IND
LHS
IND*
LHS*
IND
LHS
IND*
LHS*
n
n
0.014
0.011
0.014
0.008
0.006
0.004
0.004
0.000
55
5
0.012
0.008
0.010
0.004
0.005
0.004
0.004
0.000
10
60
0.009
0.007
0.008
0.003
0.005
0.004
0.003
0.000
15
65
0.009
0.007
0.007
0.002
0.005
0.004
0.003
0.000
20
70
0.008
0.006
0.006
0.002
0.005
0.004
0.003
0.000
25
75
0.007
0.005
0.005
0.001
0.005
0.004
0.003
0.000
30
80
0.007
0.005
0.005
0.001
0.005
0.004
0.003
0.000
35
85
0.007
0.005
0.005
0.001
0.004
0.003
0.003
0.000
40
90
0.006
0.005
0.004
0.000
0.004
0.003
0.003
0.000
45
95
0.006
0.004
0.004
0.000
0.004
0.003
0.003
0.000
100
50
21
