Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
1.4.ROZPOZNAWANIEROZKŁADUPRAWDOPODOBIEŃSTWARYZYKA
Niestety,sytuacjetakienależądorzadkości.Przeciwieństwemsąsytu-
acje,wktórychoryzykuwiemytakmało,jaknp.oryzykuodpowie-
dzialnościzaszkodywynikłezawariielektrownijądrowej.Tegotypu
ryzykanależytraktowaćjakoryzykanieubezpieczalne,wkażdymrazie
–nazasadachrynkowych.Trochępodobnycharaktermająryzykapo-
zornieniewinne,gdziejednakwystępujemożliwośćkumulacjiszkód.
Wpodrozdziale1.3omówionotrudnościzwiązanezkalkulacjąskładki
wprzypadkuubezpieczeniabudynkównaterytoriumsejsmicznieczyn-
nym.Kluczowymparametremwrozważanymtamprzykładzie1.2
byłoprawdopodobieństwowystąpieniatrzęsieniaziemi,przyjętena
poziomie0.1.Jeśliterazpostawimypytanie,skądwłaściwiemożnaby
czerpaćwiedzęopoziomietegoparametru,topojawiąsiędodatkowe
wątpliwości.Przecieżwtymwypadkupojedyncząobserwacjęstaty-
stycznąstanowijedenrok,bezwzględunato,jakwielebudynków
wtymrokubyłoubezpieczonych.Wobectego,abyzwystarczającą
dokładnościątenparametroszacować,potrzeba,byćmoże,kilkuset
latobserwacji.
Wmniejkrańcowychprzypadkach,gdynp.podejrzewamy,iżpraw-
dopodobieństwozajściaszkodyzpewnegotypuryzykwkolejnychla-
tachwykazujetrendrosnący,wtedyustalenie,jakszybkonastępuje
wzrosttegoprawdopodobieństwa,możewymagaćwynikówzkilkuna-
stulatobserwacji.Dobadaniategotypuzmianwczasiekoniecznesą
metodystatystyczne,znanepodnazwąanalizyszeregówczasowych.
Ichzastosowanieprowadzinaogółdowniosku,iżskładkaΠ(X),kalku-
lowanajakowartośćoczekiwanaE(X)znarzutemnaryzykofluktuacji
XwokółE(X),powinnabyćdodatkowozwiększonaonarzutnary-
zyko„niepredyktywnegoprzesunięciasię”wartościoczekiwanejE(X)
wstosunkudotego,cowiemyzlatpoprzednich.Uwzględnienietego
zjawiskawkalkulacjiskładkibędzieomówionewrozdz.8.Niebędą
tamjednakomawianemetodybudowyiestymacjimodelistatystycz-
nych,którychużywasiędogenerowaniategotypuprognoz(wsensie
prognozypunktowejorazinformacjiorozkładziebłęduprognozy).
Należyzwrócićuwagę,iżdodatkowymczynnikiemutrudniającym
szybkiezaobserwowaniezachodzącychwczasiezmianparametrówjest
faktistnieniaopóźnieniaczasowegomiędzyzawarciemumowyubez-
pieczeniowej,zajściemewentualnejszkody,powiadomieniemotym
zajściuubezpieczyciela,doprowadzeniemdokońcaprocesulikwidacji
szkodyiwreszciewypłatąodszkodowania.Dlategozagadnieniekal-
kulacjirezerwubezpieczeniowych(awięcoczekiwanejwysokościwy-
płatodszkodowańizwiązanychznimikosztówlikwidacjiztytułu
zawartychdodanegomomentusprawozdawczegoumów)wiążesięści-
ślezzagadnieniamikalkulacjiskładkiubezpieczeniowej.Zewzględu
31
