Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Decyzje i wybory

Joanna Dębicka, Paweł Kuśmierczyk, Janusz Łyko, Katarzyna Zeug-Żebro

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-7695-363-2

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok wydania:

2013

Liczba stron:

169

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

. Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Decyzje i wybory. Red. Dębicka, Joanna; Kuśmierczyk, Paweł; Łyko, Janusz; Zeug-Żebro, Katarzyna . Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, 169 s. ISBN 978-83-7695-363-2

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A2 Dębicka, J.

A2 Kuśmierczyk, P.

A2 Łyko, J.

A2 Zeug-Żebro, K.

T1 Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Decyzje i wybory

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PP Wrocław

YR 2013

SN 978-83-7695-363-2

Bibliografia BibTex:

@Book{ 112234, author = "", editor = "Dębicka, Joanna and Kuśmierczyk, Paweł and Łyko, Janusz and Zeug-Żebro, Katarzyna", title = "Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Decyzje i wybory", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", year = "2013", address = "Wrocław", isbn = "978-83-7695-363-2" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU -

ED - Dębicka, Joanna

ED - Kuśmierczyk, Paweł

ED - Łyko, Janusz

ED - Zeug-Żebro, Katarzyna

TI - Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Decyzje i wybory

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

CY - Wrocław

PY - 2013

SN - 978-83-7695-363-2

ER -

Netografia (standard APA):

. Red. Dębicka, Joanna; Kuśmierczyk, Paweł; Łyko, Janusz; Zeug-Żebro, Katarzyna. Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Decyzje i wybory [baza danych online] Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013 [dostęp: 28 04 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/wybrane-modele-matematyczne-w-ekonomii-decyzje-i-wybory-joanna-debicka-pawel-112234.

badania ilościowe, ekonomia, Matematyczne modelowanie zjawisk ekonomicznych

Podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów to nieodłączne elementy prawie każdej sfery życia człowieka. Właściwe i skuteczne działanie w tym względzie jest bardzo istotne. Szczególnie widoczne jest to zwłaszcza wówczas, gdy skutki tych decyzji maj...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-7695-363-2

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rok wydania:

2013

Liczba stron:

169

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp8
1. Modelowanie i analiza ubezpieczeń wielostanowych − podejście macierzowe10
1.1. Słowo wstępne10
1.2. Modelowanie ubezpieczeń wielostanowych11
1.3. Analiza strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych z aktuarialnego i finansowego punktu widzenia17
1.4. Faktoryzacja momentów sumy zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych23
1.5. Macierzowa reprezentacja wielkości aktuarialnych26
1.6. Przykłady numeryczne30
1.7. Podsumowanie46
Literatura46
2. Efektywność aukcji48
2.1. Słowo wstępne48
2.2. Mechanizm aukcyjny49
2.3. Kryteria efektywności53
2.4. Czynniki wpływające na efektywność aukcji55
2.5. Eksperymenty jako metoda badania efektywności58
2.6. Efektywność jednoobiektowych aukcji jednokryterialnych60
2.6.1. Aukcje sprzedażowe o prywatnej wycenie60
2.6.2. Aukcje zakupowe (odwrotne)62
2.6.3. Aukcje o współzależnych wycenach67
2.6.4. Aukcje asymetryczne71
2.7. Efektywność jednoobiektowych aukcji wielokryterialnych72
2.8. Efektywność aukcji wieloobiektowych78
2.9. Aukcje podwójne81
2.10. Uwagi końcowe82
Literatura83
3. Proporcjonalne i degresywnie proporcjonalne metody alokacji dóbr85
3.1. Słowo wstępne85
3.2. Podstawowe koncepcje sprawiedliwej dystrybucji dóbr87
3.3. Metody proporcjonalnej alokacji dóbr niepodzielnych92
3.4. Podziały degresywnie proporcjonalne99
3.4.1. Definicja degresywnej proporcjonalności99
3.4.2. Stabilność i warunki brzegowe podziału102
3.4.3. Uogólnienia metod proporcjonalnych107
3.5. Podsumowanie119
Literatura120
4. Metody analizy chaosu deterministycznego w szeregach czasowych122
4.1. Słowo wstępne122
4.2. Rekonstrukcja przestrzeni stanów układu dynamicznego123
4.2.1. Metoda opóźnień126
4.2.2. Metody wyboru czasu opóźnień128
4.2.3. Metody wyboru wymiaru zanurzenia d131
4.3. Wybrane metody identyfikacji chaosu deterministycznego134
4.3.1. Wymiar korelacyjny134
4.3.2. Największy wykładnik Lapunowa135
4.3.3. Statystyka BDS138
4.3.4. Wykładnik Hursta140
4.3.5. Miara DETM143
4.4. Redukcja szumu losowego144
4.4.1. Redukcja szumu metodą najbliższych sąsiadów145
4.4.2. Ocena skuteczności zastosowania redukcji szumu146
4.5. Prognozowanie dynamiki chaotycznej147
4.5.1. Metoda najbliższych sąsiadów148
4.5.2. Metoda LEM149
4.6. Zastosowanie rekonstrukcji przestrzeni do identyfikacji chaosu w finansowych szeregach czasowych150
4.7. Podsumowanie162
Literatura162
Spis rysunków165
Spis tabel166