Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Rozdział1
Klasycznymodel
Coxa-Rossa-Rubinsteina(modelCRR)
Wmonografiirozważanybędziemodelrynkudoskonałego,tj.taki,któryspełnia
następującewarunki:
1)Stopyprocentowedepozytówikredytówbankowychsąjednakowe.
2)Wysokośćzaciągniętychprzezinwestorakredytówbankowychniejest
ograniczona.
3)Zapewnionajestidealnapłynnośćobrotuwszystkimiinstrumentami,można
więckupowaćisprzedawaćdowolneilościwszystkichinstrumentów.
4)Dopuszczalnajestkrótkasprzedażwszystkichinstrumentów.
5)Inwestorzynieponoszążadnychdodatkowychkosztówzwiązanychzza-
wieraniemtransakcji.
6)Zyskizinwestowaniawdowolneinstrumentyfinansoweniesąobciążone
podatkami.
1.1.Drzewodwumianowe.Strategia.Warunek
samofinansowania
Podrozdział1.1przedstawiapodstawowedefinicjezwiązanezmodelemCRR
(zob.Cox,Ross,Rubinstein,1979;Jakubowski,2006;Paszkiewicz,2012).
