Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
PRACENAUKOWEUNIWERSYTETUEKONOMICZNEGOWEWROCŁAWIUnr207
RESEARCHPAPERSOFWROCŁAWUNIVERSITYOFECONOMICS
nr312•2013
Zagadnieniaaktuarialne–teoriaipraktyka
ISSN1899-3192
WojciechBijak
SzkołaGłównaHandlowawWarszawie
UBEZPIECZENIANAŻYCIE
JAKONIEJEDNORODNEŁAŃCUCHYMARKOWA
Streszczenie:Wpracyprzedstawionospójnąkoncepcjęwykorzystanianiejednorodnych
łańcuchówMarkowadoopisuumówubezpieczenianażycie.Rozpatrywanesąubezpiecze-
nianażyciezczasemmierzonymwsposóbdyskretny.Przyjętozałożenie,żewprzypadku
ubezpieczeńwieluosóbdalszeczasytrwaniaichżyciasąniezależnymizmiennymiloso-
wymi.Wpracyzaprezentowanosposóbwyznaczaniaskładkinettoimatematycznejrezerwy
netto.Specjalnauwagazostałazwróconanamacierzewypłat,któreokreślająrodzajproduk-
tuubezpieczeniowego.Wprowadzonorównieżdziałaniaalgebraicznenaubezpieczeniach,
prezentującichpodstawowewłasnościprzydatnewpraktyce.
Słowakluczowe:ubezpieczenianażycie,ubezpieczenianażyciewieluosób,niejednorodny
łańcuchMarkowa.
1.Wstęp
Wpracyuwagazostałaskoncentrowananaubezpieczeniachnażyciejednejlub
wieluosób.Tematycetejpoświęconajestbogataliteraturaaktuarialna.Wwiększo-
ścimonografiinatematubezpieczeńnażyciemożnaznaleźćstosowneomówienie
tegorodzajuumówubezpieczenia.Wrachunkachaktuarialnychstosowanejest
zwyklepodejściewykorzystującepojęciesumsymetrycznychorazoperatorów
różnicowych(por.np.[Błaszczyszyn,Rolski2004;Gerber1997,Skałba1999]).
WniniejszejpracyzostaływykorzystanemodeleniejednorodnychłańcuchówMar-
kowadoopisuumówubezpieczenianażyciewieluosób.Zastosowanyaparatma-
tematycznypozwalawstosunkowoprostysposóbwyznaczaćpodstawowecharak-
terystykiubezpieczeń(składkęnetto,matematycznerezerwynetto)orazzdefinio-
waćszeregdziałańnaubezpieczeniachmogącychmiećdużeznaczenieprzypro-
jektowaniunowychrodzajówumówobardziejzłożonychstrukturachorazprzy
analiziezyskownościkonstruowanychproduktów.Wykorzystaniułańcuchów
Markowawubezpieczeniachnażycie(wtymubezpieczeniachwieluosób)po-
święconychjestwieleprac.Wartowtymmiejscuwspomniećnp.opracach[Hoem
1969;Wolthuis2003]dającychpełenobrazzastosowańłańcuchówMarkowaw
kalkulacjachaktuarialnychwubezpieczeniachnażycie.
