Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
7
6.3.8.Szacowaniestopydyskontowej.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.188
6.3.9.Ustaleniewycenyjednostkiaktywówtworzącychkapitałwłasny.
.
.
.195
6.4.Granicequasi-racjonalnegokomponentucenyrynkowejaktywówpublicznych
–przykładzastosowaniamodeluquasi-racjonalnejwycenydochodowej.
.
196
Rozdział7
Modelowanieeksperymentalnedynamikirynkuwoparciuoinformacjeirozmyte
regułydecyzyjne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
199
7.1.Modelowanierynkukapitałowegoamodeledecyzyjneinwestorów.
.
.
.
.
199
7.2.Modeleagentowejakonarzędziaweksperymentachfinansowych.
.
.
.
.
205
7.3.Opisnarzędziabadawczego,proceduryeksperymentalnejorazmetodanalizy
wyników.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
210
7.3.1.Modelagentowyrynkugiełdowegowykorzystywanywbadaniach
.
.210
7.3.2.Proceduraeksperymentówihipotezybadawcze.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.219
7.3.3.Wykorzystanemetodyanalizywyników.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.223
7.4Wynikieksperymentówprzeprowadzonychzwykorzystaniemmodelu
agentowegozwnioskowaniemrozmytym.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
225
7.4.1.Dynamikarynkudlajednorodnychstrukturagentów.
.
.
.
.
.
.
.
.
.225
7.4.2.Dynamikarynkudlamieszanychstrukturagentów.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.234
7.4.3.Wpływheurystyknadynamikęcenaktywów.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.244
Podsumowanie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
253
Załączniki.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
261
Bibliografia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
293
Spistabel.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
315
Spisrysunków
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
317
