Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
EKONOMETRYCZNAANALIZAWPŁYWUSKŁONNOŚCIDOKONSUMPCJI...
27
WnioskitesązgodnezwnioskamiwynikającymiztwierdzeniaFrischa-
-Waugha-Stone’a5.
Dookreślaniaefektówwpływuskłonnościmogąbyćstosowanemiędzy
innymimodeleekonometrycznedladanychpanelowych,wtymmodelezusta-
lonymiilosowymiefektami.
Modelzustalonymiefektamiwpostacimacierzowejmożnazapisaćna-
stępująco6:
y
=
Xβ
+
Dα
+
ε
(2.8)
⎡
y
1
⎤
⎡
X
1
⎤
⎡
i
T
0
...
0
⎤
⎡
α
1
⎤
⎡
ε
1
⎤
⎢
⎢
⎢
...
y
2
⎥
⎥
⎥
=
⎢
⎢
⎢
X
...
2
⎥
⎥
⎥
β
+
⎢
⎢
⎢
...
0
i
T
...
0
⎥
⎥
⎥
⎢
⎢
⎢
α
...
2
⎥
⎥
⎥
+
⎢
⎢
⎢
ε
...
2
⎥
⎥
⎥
...
...
...
⎢
⎣
y
n
⎥
⎦
⎢
⎣
X
n
⎥
⎦
⎢
⎣
0
0
...
i
T
⎥
⎦
⎢
⎣
α
n
⎥
⎦
⎢
⎣
ε
n
⎥
⎦
(2.9)
gdzie:
y–wektorowymiarzenTx1,gdzien–liczbaobiektów,aT–liczba
okresów,
X–wektorowymiarzenTxkskładającysięzobserwacjidokonanych
nazmiennychobjaśniającychdlakolejnychobiektów(czynniki
obiektywne),
D–macierzblokowo-diagonalnaowymiarzenTxn,wktórejnagłów-
nejprzekątnejznajdująsięwektory
()
i
T
owymiarzeTx1,składają-
cesięzjedynek,
α–wektorowymiarzenx1składającysięzwyrazówwolnychdlako-
lejnychobiektów,
ε–wektorzakłóceńlosowychowymiarzenTx1.
Dooszacowaniamodelu(2.8)stosujesięMNK.Zmiennezero-jedynkowe
zawartewmacierzyDpozwalająnauwzględnieniewpływuczynnikówsubiek-
tywnych,charakterystycznychdladanegoobiektu.Każdemuobiektowiodpo-
wiadainnywyrazwolny
()
α
i
.
Zróżnicowanie(stałychwczasie)wyrazówwol-
5Ibidem.
6Zob.[4],s.287.
